基于动量反转策略的量化选股研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第15页 |
| 1.4 文章创新点 | 第15-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-24页 |
| 2.1 国外的研究现状 | 第17-20页 |
| 2.1.1 量化选股 | 第17-18页 |
| 2.1.2 动量反转策略 | 第18-20页 |
| 2.2 国内的研究现状 | 第20-23页 |
| 2.2.1 量化选股 | 第20-21页 |
| 2.2.2 动量反转策略 | 第21-23页 |
| 2.3 文献评述 | 第23-24页 |
| 3 相关概念与理论 | 第24-34页 |
| 3.1 量化投资相关概念 | 第24-26页 |
| 3.1.1 量化投资定义 | 第24页 |
| 3.1.2 量化投资的主要理论 | 第24-25页 |
| 3.1.3 量化投资的策略 | 第25-26页 |
| 3.1.4 量化选股 | 第26页 |
| 3.2 动量反转策略的基本理论 | 第26-29页 |
| 3.2.1 理论基础 | 第27-28页 |
| 3.2.2 输赢家组合 | 第28-29页 |
| 3.2.3 形成期与持有期确定 | 第29页 |
| 3.2.4 超额收益率计算 | 第29页 |
| 3.3 基本模型与理论 | 第29-33页 |
| 3.3.1 传统动量反转模型的计算公式 | 第30-31页 |
| 3.3.2 模式识别理论 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 无卖空机制下的动量反转策略 | 第34-48页 |
| 4.1 构建无卖空的动量反转模型 | 第34-36页 |
| 4.1.1 对传统模型的改进点 | 第34页 |
| 4.1.2 计算步骤与方法 | 第34-36页 |
| 4.2 实证分析 | 第36-46页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第37页 |
| 4.2.2 主板市场情况 | 第37-40页 |
| 4.2.3 中小板市场情况 | 第40-43页 |
| 4.2.4 创业板市场情况 | 第43-46页 |
| 4.3 小结 | 第46-48页 |
| 5 构建卖空约束下动量反转策略的量化选股模型 | 第48-56页 |
| 5.1 量化选股模型 | 第48-51页 |
| 5.1.1 构建卖空约束条件下的选股模型 | 第48-49页 |
| 5.1.2 卖空约束条件下选股模型的计算步骤 | 第49-51页 |
| 5.2 实证分析 | 第51-55页 |
| 5.2.1 数据来源 | 第51页 |
| 5.2.2 实证结果 | 第51-54页 |
| 5.2.3 对比分析 | 第54-55页 |
| 5.3 小结 | 第55-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6.2 不足之处 | 第57页 |
| 6.3 论文展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A | 第61-64页 |
| 图索引 | 第64-65页 |
| 表索引 | 第65-66页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |
