摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-20页 |
第一节 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
一、选题背景 | 第8-9页 |
二、研究意义 | 第9-10页 |
第二节 文献综述 | 第10-14页 |
一、国外研究文献 | 第10-12页 |
二、国内研究文献 | 第12-14页 |
三、相关文献评述 | 第14页 |
第三节 国内外利率走廊实行现状 | 第14-18页 |
一、国外实行现状 | 第14-16页 |
二、我国实行现状 | 第16-18页 |
第四节 研究思路、研究方法、创新及难点 | 第18-20页 |
一、研究思路 | 第18页 |
二、研究方法 | 第18-19页 |
三、创新及难点 | 第19-20页 |
第二章 利率走廊调控模式相关理论分析 | 第20-31页 |
第一节 利率走廊相关概念说明 | 第20-23页 |
一、货币政策及相关概念 | 第20-21页 |
二、利率走廊的基本含义 | 第21-23页 |
第二节 利率走廊调节利率的作用机制 | 第23-31页 |
一、利率走廊调节模式的经济学原理 | 第23-26页 |
二、利率走廊的“告示效应” | 第26页 |
三、利率走廊能缓解市场资金需求、降低操作成本、增强利率稳定性 | 第26-28页 |
四、最优利率走廊上限的设置 | 第28-29页 |
五、利率走廊的下限选择和政策利率选择 | 第29-31页 |
第三章 利率走廊操作模式的实证分析 | 第31-48页 |
第一节 模型选择与数据处理 | 第31-32页 |
一、模型选择 | 第31页 |
二、模型变量选择和数据说明 | 第31-32页 |
第二节 短期利率的可控性和相关性的实证分析 | 第32-39页 |
一、平稳性检验 | 第32-33页 |
二、协整检验 | 第33-34页 |
三、Granger因果检验 | 第34-35页 |
四、VAR模型估计 | 第35-36页 |
五、脉冲响应函数 | 第36-38页 |
六、方差分解 | 第38-39页 |
第三节 以SLF为上限的利率走廊调控效果的实证分析 | 第39-47页 |
一、ADF平稳性检验 | 第40-41页 |
二、协整检验 | 第41-42页 |
三、VAR模型估计 | 第42-44页 |
四、脉冲响应函数 | 第44-45页 |
五、方差分解 | 第45-47页 |
第四节 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 结论和政策建议 | 第48-52页 |
第一节 对利率走廊调控模式研究的结论 | 第48-49页 |
第二节 我国实行利率走廊调控模式的政策建议 | 第49-52页 |
一、完善常备借贷便利工具体系 | 第49-50页 |
二、优化和规范金融市场之传导机制 | 第50页 |
三、升级电子清算系统的建设,提升货币政策的透明程度 | 第50-51页 |
四、加快货币政策中介目标的改革转变 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
在读期间研究成果 | 第57页 |