| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 现实意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 理论意义 | 第10页 |
| 1.2 研究目标 | 第10页 |
| 1.3 相关概念 | 第10-11页 |
| 1.3.1 农产品期货市场 | 第10页 |
| 1.3.2 农产品期货市场效率 | 第10-11页 |
| 1.3.3 农产品期货市场信息效率 | 第11页 |
| 1.4 研究内容及思路 | 第11-12页 |
| 1.5 技术路线 | 第12页 |
| 1.6 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.7 本文创新点 | 第13页 |
| 1.8 本文不足 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国内外对农产品期货市场信息效率的理论研究 | 第14-16页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 协同市场理论 | 第15页 |
| 2.1.3 分形市场理论 | 第15页 |
| 2.1.4 新制度经济学 | 第15-16页 |
| 2.1.5 行为金融学 | 第16页 |
| 2.2 国内外对农产品期货市场信息效率的实证方法研究 | 第16-20页 |
| 2.2.1 随机游走检验 | 第16-17页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第17-19页 |
| 2.2.3 重标极差分析法 | 第19-20页 |
| 2.2.4 行为金融学 | 第20页 |
| 2.3 国内外文献评述 | 第20-22页 |
| 第三章基于区间事件分析法的农产品期货市场信息效率实证分析 | 第22-33页 |
| 3.1 区间事件分析法理论基础 | 第22页 |
| 3.2 市场模型 | 第22-23页 |
| 3.3 数据来源及说明 | 第23-24页 |
| 3.3.1 连续期货价格数据序列 | 第23-24页 |
| 3.3.2 加权期货价格数据序列 | 第24页 |
| 3.3.3 数据的选择 | 第24页 |
| 3.4 实证分析 | 第24-32页 |
| 3.4.1 事件定义 | 第24-26页 |
| 3.4.2 参数估计 | 第26-27页 |
| 3.4.3 实证结果分析 | 第27-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于计算实验金融的农产品期货市场信息效率分析 | 第33-42页 |
| 4.1 Swarm平台及研究思路 | 第33-34页 |
| 4.1.1 Swarm平台 | 第33页 |
| 4.1.2 研究思路 | 第33-34页 |
| 4.2 仿真实验参数的设定 | 第34-36页 |
| 4.3 仿真实验过程设计 | 第36-37页 |
| 4.3.1 仿真实验A | 第36页 |
| 4.3.2 仿真实验B | 第36页 |
| 4.3.3 仿真实验C | 第36-37页 |
| 4.4 实证分析 | 第37-41页 |
| 4.4.1 期货价格调整系数 | 第37-38页 |
| 4.4.2 虚拟市场中事件交易者比例的变化对于信息效率的影响 | 第38-39页 |
| 4.4.3 虚拟市场中套期保值者比例的变化对于信息效率的影响 | 第39-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-53页 |
| 作者简介 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
