房地产市场波动溢出效应与风险传染机制研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第14-45页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第14-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-39页 |
| 1.3 本文主要内容及创新点 | 第39-45页 |
| 2 空间DCC-GARCH模型的结构和估计 | 第45-52页 |
| 2.1 空间DCC-GARCH模型 | 第45-48页 |
| 2.2 复合空间权重矩阵的设定 | 第48-50页 |
| 2.3 空间DCC-GARCH模型的估计 | 第50-51页 |
| 2.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 3 DSP-GJR-GARCH模型的设定与估计 | 第52-60页 |
| 3.1 DSP-GJR-GARCH模型 | 第52-55页 |
| 3.2 平稳性条件与极大似然估计方法 | 第55-56页 |
| 3.3 空间权重矩阵的设定 | 第56-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 4 房地产、股票与外汇市场间的动态关联性分析 | 第60-106页 |
| 4.1 样本数据选取与统计分析 | 第60-70页 |
| 4.2 实证分析 | 第70-98页 |
| 4.3 样本内投资组合策略构建与评估 | 第98-104页 |
| 4.4 本章小结 | 第104-106页 |
| 5 中国区域住房市场价格联动与波动溢出效应研究 | 第106-122页 |
| 5.1 数据来源与样本数据描述 | 第106-110页 |
| 5.2 实证研究结果及分析 | 第110-117页 |
| 5.3 区域住房市场价格联动与波动溢出效应分析 | 第117-120页 |
| 5.4 本章小结 | 第120-122页 |
| 6 总结和展望 | 第122-126页 |
| 6.1 本文主要工作与结论 | 第122-124页 |
| 6.2 研究展望 | 第124-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-140页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表及完成学术论文目录 | 第140-141页 |
| 附录2 攻读博士学位期间参研课题目录 | 第141页 |
