我国上市公司股票价格与财务信息的相关性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-12页 |
| ·研究背景和目的 | 第8-9页 |
| ·研究的内容、框架和方法 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究的框架 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究的主要创新点和局限 | 第11-12页 |
| ·主要创新点 | 第11页 |
| ·研究的局限性 | 第11-12页 |
| 2 国内外文献回顾 | 第12-21页 |
| ·相关理论回顾 | 第12-13页 |
| ·国外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-21页 |
| 3 股票价格与财务信息相关性的研究模型 | 第21-26页 |
| ·各种研究模型的概述 | 第21-23页 |
| ·股利贴现模型 | 第21页 |
| ·市盈率模型 | 第21-22页 |
| ·Feltham-Ohlson 模型 | 第22-23页 |
| ·各种模型的比较与评价 | 第23-24页 |
| ·本文实证模型的建立 | 第24-26页 |
| 4 股票价格与财务信息相关性的实证分析 | 第26-34页 |
| ·数据的选择和处理 | 第26页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第26-28页 |
| ·描述性统计量 | 第26-27页 |
| ·多重共线性检验 | 第27-28页 |
| ·股价与财务信息的相关性检验 | 第28-34页 |
| ·实证模型 | 第28页 |
| ·实证检验及结果 | 第28-34页 |
| 5 股票价格与财务信息相关性的差异性分析 | 第34-44页 |
| ·不同市场形势下股价与财务信息的相关性检验 | 第34-36页 |
| ·不同市值水平下股价与财务信息的相关性检验 | 第36-40页 |
| ·不同行业股价与财务信息的相关性检验 | 第40-43页 |
| ·差异性检验小结 | 第43-44页 |
| 6 股票价格与财务信息相关性的滞后效应检验 | 第44-50页 |
| ·当期股价与滞后期因变量的关系 | 第44-46页 |
| ·当期股价与滞后期财务指标的关系 | 第46-48页 |
| ·滞后效应检验小结 | 第48-50页 |
| 7 结论分析与政策建议 | 第50-53页 |
| ·实证结果的总结 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
