| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| ·本文的研究意义 | 第8页 |
| ·本文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·本文的研究范围及结构安排 | 第9页 |
| ·本文的创新点 | 第9-10页 |
| 2 广义双曲Lévy 过程 | 第10-22页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·广义双曲Lévy 过程介绍 | 第11-15页 |
| ·Lévy 过程定义 | 第11-12页 |
| ·广义双曲分布 | 第12-15页 |
| ·现实测度下t 期日对数收益率的广义双曲分布 | 第15-16页 |
| ·广义双曲分布的参数估计 | 第16-22页 |
| ·极大似然法中的EM 算法 | 第16-19页 |
| ·矩估计方法 | 第19-22页 |
| 3 广义双曲Lévy 模型下的期权定价 | 第22-42页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第22-25页 |
| ·期权定价理论 | 第25-33页 |
| ·离散模型下的资产定价基本定理 | 第25-30页 |
| ·连续模型下的资产定价基本定理 | 第30-33页 |
| ·风险中性概率测度转换 | 第33-38页 |
| ·测度转换 | 第34页 |
| ·随机变量的风险中性测度 | 第34-35页 |
| ·随机过程的风险中性测度 | 第35页 |
| ·Esscher 转换和风险中性测度下t 期收益率的广义双曲分布 | 第35-37页 |
| ·广义双曲Lévy 模型下的欧式期权定价公式 | 第37-38页 |
| ·拟蒙特卡罗方法 | 第38-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 4 实证分析 | 第42-52页 |
| ·广义双曲分布下四川长虹股价收益率分布的密度参数估计 | 第42-49页 |
| ·收益率的一般统计量分析 | 第42-45页 |
| ·正态逆高斯分布的参数估计 | 第45页 |
| ·正态逆高斯分布的检验 | 第45-49页 |
| ·期权定价 | 第49-50页 |
| ·数值积分法 | 第49页 |
| ·拟蒙特卡罗方法 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50页 |
| ·总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |