| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外在该方面的研究现状及分析 | 第10-14页 |
| 1.2.1 Alpha稳定分布模型研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 Laplace变换研究现状 | 第12页 |
| 1.2.3 重尾分布分析方法研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.4 Copula-Garch模型研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 课题的来源及研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 课题来源 | 第14页 |
| 1.3.2 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 Alpha稳定分布的Laplace变换 | 第16-34页 |
| 2.1 引言 | 第16页 |
| 2.2 Alpha稳定分布的基本理论 | 第16-27页 |
| 2.2.1 稳定分布的定义 | 第16-18页 |
| 2.2.2 Alpha稳定分布的性质 | 第18页 |
| 2.2.3 在不同参数系种参数相关关系的研究 | 第18-27页 |
| 2.3 Alpha稳定分布的Laplace变换 | 第27-31页 |
| 2.3.1 Laplace变换的定义 | 第27-28页 |
| 2.3.2 Laplace变换的存在条件 | 第28页 |
| 2.3.3 Laplace对稳定分布的变换 | 第28-31页 |
| 2.4 仿真实验 | 第31-33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 具有稳定分布的GARCH和ARCH模型的重尾分析 | 第34-44页 |
| 3.1 引言 | 第34页 |
| 3.2 随机方程解的正规变换 | 第34-36页 |
| 3.3 ARCH模型与GARCH模型简介 | 第36-38页 |
| 3.3.1 ARCH模型 | 第36页 |
| 3.3.2 GARCH模型 | 第36-37页 |
| 3.3.3 ARCH模型与GARCH模型优缺点 | 第37-38页 |
| 3.4 GARCH模型的联合分布规律变化 | 第38-40页 |
| 3.5 ARCH(1)模型重尾指数与稳定残差的估计 | 第40-43页 |
| 3.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 稳定分布时间序列的Copula-GARCH模型 | 第44-55页 |
| 4.1 引言 | 第44页 |
| 4.2 时间序列的平稳性检验 | 第44-48页 |
| 4.2.1 时间序列的平稳性 | 第44-45页 |
| 4.2.2 自相关函数检验法 | 第45页 |
| 4.2.3 单位根检验法 | 第45-47页 |
| 4.2.4 自回归模型 | 第47-48页 |
| 4.3 基于稳定分布金融时间序列的Copula-GARCH模型 | 第48-53页 |
| 4.3.1 Copula-GARCH理论研究 | 第48-49页 |
| 4.3.2 Copula-GARCH实证分析 | 第49-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
