| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内外研究评述 | 第14页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 社会保障基金基本理论 | 第15-23页 |
| ·社会保障基金的含义及分类 | 第15-18页 |
| ·社会保障基金的的含义 | 第15页 |
| ·社会保障基金的主要分类 | 第15-18页 |
| ·全国社会保障基金主要来源 | 第18-19页 |
| ·各种形式的财政拨款 | 第18-19页 |
| ·行业统筹基金 | 第19页 |
| ·个人账户基金 | 第19页 |
| ·全国社会保障基金投资工具选择 | 第19-21页 |
| ·银行存款 | 第19-20页 |
| ·国债 | 第20页 |
| ·公司债券 | 第20页 |
| ·资产证券化投资 | 第20页 |
| ·股票、股指和基金投资 | 第20-21页 |
| ·抵押贷款投资 | 第21页 |
| ·不动产投资 | 第21页 |
| ·社保基金投资组合概况 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 全国社保基金投资运营管理 | 第23-33页 |
| ·社保基金的投资理念、原则和资产配置体系 | 第23-24页 |
| ·投资理念 | 第23页 |
| ·投资的原则 | 第23-24页 |
| ·资产配置体系 | 第24页 |
| ·影响社保基金战略资产配置的因素 | 第24-28页 |
| ·投资的目标和风险政策 | 第24-25页 |
| ·资产种类的选择 | 第25-26页 |
| ·相关法律法规的约束 | 第26页 |
| ·投资期限 | 第26-27页 |
| ·模型的局限性 | 第27-28页 |
| ·社保基金投资运营的成效 | 第28-29页 |
| ·社保基金投资运营的问题 | 第29-31页 |
| ·法律条文过严,投资渠道受到限制 | 第29-30页 |
| ·投资的总体收益过度依赖股票市场 | 第30页 |
| ·委托投资成本大 | 第30-31页 |
| ·国外可借鉴的经验 | 第31-32页 |
| ·美国社保基金投资情况 | 第31页 |
| ·智利养老金的运营管理 | 第31-32页 |
| ·瑞典社保基金投资情况 | 第32页 |
| ·小章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 投资组合模型和投资绩效 | 第33-39页 |
| ·投资组合理论的最初萌芽 | 第33-34页 |
| ·不同风险度量方法下的投资组合模型 | 第34-35页 |
| ·VaR的计算方法 | 第35-36页 |
| ·方差-协方差法 | 第35页 |
| ·历史模拟法 | 第35-36页 |
| ·模特卡罗(Monte Carlo)法 | 第36页 |
| ·投资绩效的测定 | 第36-38页 |
| ·夏普指数(Sharpe ratio) | 第37页 |
| ·特雷诺指数 | 第37页 |
| ·M~2指数 | 第37页 |
| ·詹森指数 | 第37页 |
| ·经风险调整的收益(RAROC) | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 Pair-Copula-均值-CVaR模型的构建 | 第39-43页 |
| ·金融数据边缘分布的构建 | 第39页 |
| ·Pair-Copula模块的构建 | 第39-41页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟及均值-CVaR模型的构建 | 第41-43页 |
| 第六章 实证分析 | 第43-51页 |
| ·全国社保基金最优投资比例的计算 | 第43-47页 |
| ·数据的选取 | 第43页 |
| ·数据的处理 | 第43-44页 |
| ·数据的GARCH模型拟合 | 第44页 |
| ·Pair-Copula的构建 | 第44-46页 |
| ·蒙特卡罗模拟(MC,Monte Carlo)及均值-CVaR模型的求解 | 第46-47页 |
| ·全国社保基金投资绩效的分析 | 第47-51页 |
| 第七章 结论与展望 | 第51-52页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
