基于条件极值模型的尾部风险研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题的背景与意义 | 第7页 |
| ·国内外研究综述 | 第7-9页 |
| ·论文的特色与创新之处 | 第9页 |
| ·论文的框架结构 | 第9-10页 |
| 第二章 尾部风险测度 | 第10-15页 |
| ·金融风险测度 | 第10-12页 |
| ·金融风险测度理论的概述 | 第10页 |
| ·金融风险测度理论的三阶段 | 第10-12页 |
| ·尾部风险测度 | 第12-15页 |
| ·尾部风险测度的基本概念 | 第12-13页 |
| ·风险价值 | 第13页 |
| ·期望损失 | 第13-15页 |
| 第三章 时间序列模型 | 第15-20页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第15-16页 |
| ·自回归模型 | 第15页 |
| ·移动平均模型 | 第15-16页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第16页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第16-17页 |
| ·自回归移动平均广义自回归条件异方差模型 | 第17-20页 |
| ·基本概念 | 第17页 |
| ·新息分布的三种假设 | 第17-20页 |
| 第四章 条件极值模型 | 第20-27页 |
| ·一元极值理论 | 第20-23页 |
| ·经典一元极值理VaR论与区组最大化模型 | 第20-22页 |
| ·广义帕累托分布与阈值模型 | 第22-23页 |
| ·估计VaR和ES的EVT方法 | 第23-25页 |
| ·尾部分布函数的EVT估计 | 第23-24页 |
| ·VaR的EVT估计方法 | 第24页 |
| ·ES的EVT估计方法 | 第24-25页 |
| ·条件极值模型 | 第25-27页 |
| 第五章 尾部风险估计事后检验方法 | 第27-30页 |
| ·事后检验的基本概念 | 第27页 |
| ·VaR的事后检验方法 | 第27-29页 |
| ·无条件覆盖测试 | 第27-28页 |
| ·条件覆盖测试 | 第28-29页 |
| ·ES的事后检验方法 | 第29-30页 |
| 第六章 全球主要金融市场实证分析 | 第30-52页 |
| ·数据，模型与方法介绍 | 第30-31页 |
| ·各金融市场的实证分析 | 第31-50页 |
| ·中国金融市场实证分析 | 第31-35页 |
| ·美国金融市场实证分析 | 第35-39页 |
| ·欧洲金融市场实证分析 | 第39-43页 |
| ·日本金融市场实证分析 | 第43-47页 |
| ·印度金融市场实证分析 | 第47-50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 第七章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
