| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 常用符号 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·什么是信用风险 | 第15-16页 |
| ·信用衍生产品的类型及我国信用衍生品状况 | 第16-24页 |
| 第二章 未定权益的定价方法和信用风险相关性的研究 | 第24-41页 |
| ·关于可违约未定权益的一些概念 | 第24-26页 |
| ·风险中性定价公式 | 第26-27页 |
| ·风险债券定价之结构模型(Structural Model) | 第27-30页 |
| ·风险债券定价之约化模型(Reduced-form Model) | 第30-37页 |
| ·信用风险相关性的研究 | 第37-41页 |
| 第三章 双曲衰减的违约传染模型及CDS定价 | 第41-62页 |
| ·Jarrow & Yu模型 | 第42-46页 |
| ·衰减函数 | 第46-47页 |
| ·双曲衰减的违约相关模型 | 第47-49页 |
| ·公司的联合生存概率和边际生存概率 | 第49-53页 |
| ·公司债券的定价 | 第53-56页 |
| ·CDS定价 | 第56-60页 |
| ·双曲模型的推广 | 第60-62页 |
| 第四章 衰减违约传染效应的一般模型及CDS定价 | 第62-85页 |
| ·交易对手风险具有衰减效应的一般模型 | 第62-64页 |
| ·公司的联合生存概率和边际生存概率 | 第64-70页 |
| ·关于衰减函数的一些例子 | 第70-74页 |
| ·条件生存概率和风险债券的定价 | 第74-78页 |
| ·对手违约风险的价差 | 第78-80页 |
| ·在一般衰减的对手风险模型下的CDS定价 | 第80-85页 |
| 第五章 违约传染效应随机持续时间模型及CDS、CBO定价 | 第85-106页 |
| ·两公司模型 | 第85-86页 |
| ·两公司的条件联合生存概率 | 第86-90页 |
| ·联合生存概率 | 第90-94页 |
| ·风险债券的定价 | 第94-96页 |
| ·CDS定价 | 第96-103页 |
| ·抵押债券债务的定价(CBO) | 第103-106页 |
| 第六章 违约传染效应随机衰减模型及CDS定价 | 第106-117页 |
| ·两公司模型 | 第106-108页 |
| ·两公司的条件联合生存概率 | 第108-110页 |
| ·联合生存概率 | 第110-111页 |
| ·CDS定价 | 第111-117页 |
| 第七章 违约与利率和公司因素均相关的模型及债券定价 | 第117-124页 |
| ·利率期限结构 | 第117-119页 |
| ·违约与市场及对手相关的模型及债券定价 | 第119-124页 |
| 第八章 结论与展望 | 第124-126页 |
| 参考文献 | 第126-133页 |
| 攻读博士学位期间发表和完成的主要学术论文目录 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |
