我国可转换债券定价模型研究和实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 文献综述 | 第7-14页 |
| ·可转换债券的概念 | 第7-8页 |
| ·国内外可转换债券定价研究 | 第8-11页 |
| ·国外可转换债券定价研究 | 第8-10页 |
| ·国内可转换债券定价研究 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法、创新点和意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第12-14页 |
| 第二章 可转换债券及其条款介绍 | 第14-17页 |
| ·可转换债券的内在价值因素分析 | 第14页 |
| ·可转换债券的基本因素和基本条款 | 第14-15页 |
| ·影响可转换债券价值的其他因素 | 第15-17页 |
| 第三章 可转换债券的定价模型研究 | 第17-26页 |
| ·可转换债券的价值分析 | 第17-18页 |
| ·可转换债券的期权定价模型 | 第18-26页 |
| ·Black—Scholes定价方法 | 第19-21页 |
| ·二叉树定价模型 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法 | 第22-24页 |
| ·有限差分法 | 第24-25页 |
| ·四种定价模型的比较分析 | 第25-26页 |
| 第四章 可转换债券的等价鞅测度定价模型 | 第26-41页 |
| ·等价鞅概率测度的转换 | 第26-29页 |
| ·可转换债券标的股票无红利分配下的鞅定价 | 第29-34页 |
| ·不可赎回不可回售的可转换债券的鞅定价 | 第29-31页 |
| ·附有可赎回条款的可转换债券的鞅定价 | 第31-34页 |
| ·可转换债券标的股票有红利分配下的鞅定价 | 第34-41页 |
| ·不可赎回不可回售的可转换债券的鞅定价 | 第34-36页 |
| ·附有可赎回条款的可转换债券的鞅定价 | 第36-41页 |
| 第五章 等价鞅测度定价模型的实证分析 | 第41-51页 |
| ·鞅定价模型下对可转换债券参数确定 | 第41-43页 |
| ·鞅定价模型下可转换债券实际价值和理论价值比较 | 第43-47页 |
| ·理论价值与实际价格的差异分析 | 第47-48页 |
| ·在鞅定价模型下具体条款分析 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-55页 |
| ·本文结论及建议 | 第51-53页 |
| ·展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
