| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-22页 |
| §1.1 相关的重尾分布族 | 第10-13页 |
| §1.2 Levy过程的简介 | 第13-15页 |
| §1.3 随机变量相依性的一些概念 | 第15-17页 |
| §1.4 相关模型的研究现状与本文的梗概 | 第17-22页 |
| 第二章 具有上尾独立保费额和索赔额模型的破产概率 | 第22-50页 |
| §2.1 本章的动机 | 第22-23页 |
| §2.2 具有上尾独立保费额和索赔额的风险投资模型 | 第23-26页 |
| §2.3 已有的相关结论和本章的主要结果 | 第26-29页 |
| §2.4 预备引理 | 第29-45页 |
| §2.5 主要结论的证明 | 第45-50页 |
| 第三章 具有控制变化尾索赔额模型的破产概率 | 第50-62页 |
| §3.1 具有控制变化尾索赔额的风险投资模型 | 第50-51页 |
| §3.2 已有结论的回顾和本章的主要结果 | 第51-53页 |
| §3.3 定理的证明 | 第53-62页 |
| 第四章 马氏调控风险模型的破产概率 | 第62-74页 |
| §4.1 马氏调控风险模型 | 第62-65页 |
| §4.2 破产概率的积分方程和广义Lundberg不等式 | 第65-69页 |
| §4.3 破产概率的渐近公式 | 第69-74页 |
| 有待进一步研究的问题 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-84页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |