| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| §1.1 研究背景及问题提出 | 第10-12页 |
| §1.2 研究思路及框架 | 第12-13页 |
| §1.3 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-22页 |
| §2.1 Levy过程简介 | 第15-18页 |
| §2.1.1 Levy过程的定义 | 第15-17页 |
| §2.1.2 Levy-Ito分解和Levy-Khinchin表示定理 | 第17-18页 |
| §2.1.3 从属过程 | 第18页 |
| §2.2 Copula理论介绍 | 第18-22页 |
| §2.2.1 两个随机变量的Copula | 第19-20页 |
| §2.2.2 带正跳的Levy过程的Copula | 第20-22页 |
| 第三章 组合信用风险模型及信用衍生品的定价 | 第22-53页 |
| §3.1 背景介绍 | 第22-23页 |
| §3.2 违约强度由从属过程驱动的组合信用风险模型 | 第23-37页 |
| §3.2.1 模型的建立 | 第23-24页 |
| §3.2.2 联合生存概率的解析表达式 | 第24-28页 |
| §3.2.3 第n次违约概率的解析表达式 | 第28-30页 |
| §3.2.4 一些信用衍生品的公平担保费的定价 | 第30-35页 |
| §3.2.5 数值计算 | 第35-37页 |
| §3.3 违约强度由Levy型Vasicek模型驱动的组合信用风险模型 | 第37-52页 |
| §3.3.1 模型的建立 | 第37-38页 |
| §3.3.2 联合生存概率的解析表达式 | 第38-47页 |
| §3.3.3 Loan CDS的公平担保费的定价 | 第47-50页 |
| §3.3.4 数值计算 | 第50-52页 |
| §3.4 本章的结论 | 第52-53页 |
| 第四章 稀疏相关风险模型的最优比例再保险和最优超额损失再保险 | 第53-82页 |
| §4.1 背景介绍与模型建立 | 第53-54页 |
| §4.2 稀疏相关风险模型的最优比例再保险 | 第54-71页 |
| §4.2.1 调节系数最大化下的最优比例再保险 | 第55-65页 |
| §4.2.2 均值方差原理下的最优比例再保险 | 第65-70页 |
| §4.2.3 数值计算 | 第70-71页 |
| §4.3 稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险 | 第71-81页 |
| §4.3.1 期望指数效用最大化下的最优超额损失再保险 | 第72-76页 |
| §4.3.2 调节系数最大化下的最优超额损失再保险 | 第76-80页 |
| §4.3.3 数值计算 | 第80-81页 |
| §4.4 本章的结论 | 第81-82页 |
| 有待进一步研究的问题 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-90页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
