| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文研究方法 | 第15页 |
| ·论文的内容及框架 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 汇率风险度量及VaR-GARCH族模型相关理论综述 | 第18-38页 |
| ·商业银行汇率风险涵义、种类及特征 | 第18-20页 |
| ·商业银行汇率风险度量方法 | 第20-22页 |
| ·VaR涵义及参数选择 | 第22-25页 |
| ·VaR的定义以及数学表述 | 第22-23页 |
| ·VaR的参数选择 | 第23-25页 |
| ·VaR的计算方法种类 | 第25-31页 |
| ·参数法 | 第25-27页 |
| ·非参数法 | 第27-29页 |
| ·半参数法 | 第29-31页 |
| ·GARCH族模型的涵义及种类 | 第31-38页 |
| ·对称GARCH模型的介绍 | 第31-34页 |
| ·非对称GARCH模型的介绍 | 第34-38页 |
| 第3章 我国商业银行汇率风险度量引进VaR方法必要性及可行性分析 | 第38-46页 |
| ·我国商业银行面临的主要汇率风险 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量现状和不足 | 第39-41页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量引进VaR方法必要性及可行性分析 | 第41-46页 |
| ·VaR方法在国外商业银行汇率风险度量的应用以及效果分析 | 第41-42页 |
| ·我国商业银行引进VaR方法进行汇率风险度量的必要性 | 第42-44页 |
| ·我国商业银行引进VaR方法进行汇率风险度量的可行性 | 第44-46页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险度量的实证研究 | 第46-78页 |
| ·样本选取和数据说明 | 第46页 |
| ·基本数据的统计特征 | 第46-51页 |
| ·正态性检验 | 第46-48页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·自相关性检验 | 第49-50页 |
| ·ARCH效应检验 | 第50-51页 |
| ·基于GARCH族模型的汇率风险度量的实证研究 | 第51-76页 |
| ·模型的参数估计 | 第51-62页 |
| ·动态VaR值的计算结果与分析 | 第62-65页 |
| ·模型的准确性检验 | 第65-70页 |
| ·与方差-协方差方法度量结果的比较 | 第70-74页 |
| ·与历史模拟法度量结果的比较 | 第74-76页 |
| ·实证研究结论 | 第76-78页 |
| 第5章 结论与展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
