| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·论文写作的背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·文献评述 | 第19页 |
| ·论文的研究思路和研究方法 | 第19-21页 |
| ·论文的总体思路 | 第19-21页 |
| ·论文的研究方法 | 第21页 |
| ·论文的创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 开放式基金绩效评价现状分析 | 第22-36页 |
| ·我国开放式基金发展情况和绩效水平 | 第22-26页 |
| ·我国开放式基金发展规模 | 第22-24页 |
| ·我国开放式基金的绩效水平 | 第24-26页 |
| ·开放式基金绩效评价方法 | 第26-32页 |
| ·基础评价指标 | 第26-27页 |
| ·风险调整的绩效评价方法 | 第27-28页 |
| ·三种经典指标的评析 | 第28-29页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第29-32页 |
| ·我国应用绩效评价方法的问题 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 基于 RAROC 的开放式基金绩效评价方法设计 | 第36-48页 |
| ·指标选取 | 第36-37页 |
| ·评价方法 | 第37-43页 |
| ·收益率计算方法的选取 | 第37-38页 |
| ·β值的估计和传统指标的计算 | 第38页 |
| ·正态分布的拟合和检验 | 第38-40页 |
| ·历史模拟法计算 VAR | 第40-41页 |
| ·VAR 计算结果的回测检验 | 第41-42页 |
| ·RAROC 指标的计算 | 第42页 |
| ·等级相关性分析 | 第42-43页 |
| ·计算步骤 | 第43-44页 |
| ·样本选择 | 第44-46页 |
| ·样本数据选择 | 第44-45页 |
| ·无风险利率的确定 | 第45-46页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第46页 |
| ·数据来源说明 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 样本数据的实证分析 | 第48-72页 |
| ·收益率分布拟合与 VAR 的计算 | 第48-57页 |
| ·正态分布的拟合和检验 | 第48-51页 |
| ·历史模拟法测量 VAR | 第51-55页 |
| ·VAR 的回测 | 第55-57页 |
| ·样本基金的传统指标评价 | 第57-62页 |
| ·基准收益率和无风险利率的计算结果 | 第57页 |
| ·β值的估计 | 第57-59页 |
| ·传统指标的计算 | 第59-62页 |
| ·基于 RAROC 指标的基金绩效评价 | 第62-64页 |
| ·传统指标与 RAROC 的对比分析 | 第64-67页 |
| ·实证结论与分析 | 第67-69页 |
| ·基金的分析 | 第67-68页 |
| ·指标的分析 | 第68-69页 |
| ·RAROC 指标和晨星（MORNINGSTAR）评级对比分析 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 第5章 RAROC 应用于我国基金绩效评价的建议 | 第72-75页 |
| ·对投资者的建议 | 第72页 |
| ·对基金管理公司的建议 | 第72-73页 |
| ·对基金监管的建议 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 附录 | 第80-108页 |
| 致谢 | 第108页 |