| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-28页 |
| ·研究的背景、目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-25页 |
| ·国外研究现状 | 第11-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-23页 |
| ·对已有研究的评述 | 第23-25页 |
| ·总体思路与研究方法 | 第25-26页 |
| ·总体思路及研究框架 | 第25页 |
| ·主要研究方法 | 第25-26页 |
| ·创新之处 | 第26-28页 |
| 第2章 我国利率互换定价现状分析 | 第28-37页 |
| ·我国利率互换业务与利率互换定价现状 | 第28-32页 |
| ·我国利率互换业务发展现状 | 第28-29页 |
| ·我国利率互换定价现状 | 第29-32页 |
| ·影响我国利率互换定价的因素分析 | 第32-36页 |
| ·影响我国利率互换定价的基本因素 | 第32-34页 |
| ·影响我国利率互换定价的市场因素 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 单向违约风险的利率互换定价模型的构建 | 第37-48页 |
| ·模型基本假设及定价步骤 | 第37-39页 |
| ·定价模型的基本假设 | 第37页 |
| ·模型定价步骤 | 第37-39页 |
| ·单向违约风险的利率互换违约特征及违约概率估计 | 第39-40页 |
| ·单向违约风险的利率互换违约特征 | 第39页 |
| ·单向违约风险的利率互换违约概率估计 | 第39-40页 |
| ·基于无套利模型的单向违约风险的利率互换定价模型 | 第40-47页 |
| ·基于 BDT 模型的定价模型构建 | 第40-43页 |
| ·基于 Hull-White 模型的定价模型构建 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 利率互换定价的实证分析 | 第48-62页 |
| ·样本及数据的选取 | 第48-49页 |
| ·基于 BDT 模型的利率互换定价实证 | 第49-52页 |
| ·BDT 模型参数的估计 | 第49-50页 |
| ·基于 BDT 模型的定价及定价结果分析 | 第50-52页 |
| ·基于 Hull-White 模型的利率互换定价实证 | 第52-54页 |
| ·Hull-White 模型参数的估计 | 第52-53页 |
| ·基于 Hull-White 模型的定价及定价结果分析 | 第53-54页 |
| ·基于无套利模型的定价与一般方法的定价结果的比较 | 第54-55页 |
| ·定价结果对输入变量的敏感性分析 | 第55-61页 |
| ·基于 BDT 模型的定价结果对输入变量的敏感性分析 | 第55-58页 |
| ·基于 Hull-White 模型的定价结果对输入变量的敏感性分析 | 第58-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 提高我国市场利率互换定价有效性的对策 | 第62-69页 |
| ·完善利率互换市场行情统计 | 第62-63页 |
| ·完善利率期限结构 | 第63-65页 |
| ·建立利率互换风险控制体系 | 第65-66页 |
| ·完善浮动端基准利率 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录 | 第78-79页 |
