| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第10-18页 |
| ·研究方法和内容 | 第18-21页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-19页 |
| ·关键技术和问题 | 第19页 |
| ·研究内容及思路 | 第19-21页 |
| ·论文特色与创新 | 第21-25页 |
| 2 金融危机期间我国股票与黄金、债券的均值溢出效应 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·相关性的经济定义 | 第26-27页 |
| ·实证研究设计与数据采集 | 第27-31页 |
| ·数据来源与描述性统计特征 | 第27-29页 |
| ·研究假设及方法 | 第29-31页 |
| ·实证结果及分析 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-35页 |
| 3 我国行业板块股价收益率的影响因素 | 第35-53页 |
| ·引言 | 第35-38页 |
| ·数据及基本统计特征 | 第38-41页 |
| ·数据来源与处理 | 第38页 |
| ·基本统计特征 | 第38-41页 |
| ·多因素模型 | 第41-50页 |
| ·模型设定及估计结果 | 第41-45页 |
| ·结果分析 | 第45-50页 |
| ·本章小结 | 第50-53页 |
| 4 我国黄金期现货间均值溢出效应及波动性的动态相关性 | 第53-65页 |
| ·引言 | 第53-55页 |
| ·数据及基本统计特征 | 第55-57页 |
| ·数据来源与处理 | 第55-56页 |
| ·基本统计特征 | 第56-57页 |
| ·实证检验 | 第57-61页 |
| ·模型设定 | 第57-59页 |
| ·估计结果 | 第59-61页 |
| ·最优套期保值率及其绩效分析 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 5 我国实物资产与金融资产间均值溢出效应及波动性的动态相关性 | 第65-77页 |
| ·引言 | 第65-68页 |
| ·数据及基本统计特征 | 第68-69页 |
| ·数据来源与处理 | 第68页 |
| ·基本统计特征 | 第68-69页 |
| ·实证检验 | 第69-73页 |
| ·模型设定 | 第69-70页 |
| ·估计结果 | 第70-73页 |
| ·结果的分析与比较 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-77页 |
| 6 结论与展望 | 第77-81页 |
| ·主要结论 | 第77-79页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-91页 |
| 附录 | 第91页 |
| A. 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第91页 |
| B. 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第91页 |
