| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-14页 |
| ·电力工业的市场化改革 | 第10-13页 |
| ·美国加州电力危机 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·投资组合理论在电力市场中的应用研究 | 第15-17页 |
| ·电力价格波动的风险度量研究 | 第17-19页 |
| ·Copula 函数在电力资产相关性中的应用研究 | 第19-21页 |
| ·论文的结构和创新 | 第21-24页 |
| ·论文的结构 | 第21-22页 |
| ·论文的创新 | 第22-24页 |
| 2 电力市场金融风险管理研究 | 第24-52页 |
| ·金融衍生产品在电力市场交易中的应用分类 | 第24-27页 |
| ·电力远期合约 | 第24-25页 |
| ·电力期货合约 | 第25-26页 |
| ·电力期权合约 | 第26-27页 |
| ·电力市场金融风险度量方法介绍 | 第27-35页 |
| ·波动类风险度量 | 第27-29页 |
| ·分位数风险度量 VaR | 第29-31页 |
| ·条件风险价值 CVaR | 第31-32页 |
| ·一致性风险度量 | 第32-34页 |
| ·动态风险度量 | 第34-35页 |
| ·Copula 在风险管理中的应用 | 第35-51页 |
| ·线性相关及其局限性 | 第35-36页 |
| ·Copula 简介 | 第36-47页 |
| ·Copula 在金融领域中的应用 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 3 供电公司在多市场的购电问题分析 | 第52-70页 |
| ·电力市场环境下供电公司的风险管理 | 第52-54页 |
| ·供电公司的购电价格波动风险 | 第52-53页 |
| ·组合交易决策在电价风险控制中的应用 | 第53-54页 |
| ·基于 CVaR 的供电公司双目标购电模型及其模糊优化 | 第54-60页 |
| ·CVaR 的计算方法简介 | 第55页 |
| ·供电公司的最优购电模型 | 第55-59页 |
| ·算例分析 | 第59-60页 |
| ·基于谱风险度量的大用户购电组合风险分析 | 第60-67页 |
| ·谱风险简介 | 第62页 |
| ·大用户最优购电模型 | 第62-63页 |
| ·风险厌恶函数的选取 | 第63-65页 |
| ·算例分析 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-70页 |
| 4 基于 Copula 理论的供电公司单期购电风险分析 | 第70-86页 |
| ·购电电价分析 | 第71-73页 |
| ·ARCH 模型 | 第71-72页 |
| ·GARCH 模型 | 第72-73页 |
| ·Copula 函数介绍 | 第73-75页 |
| ·Copula 函数的选择 | 第74页 |
| ·Coupla 函数的参数估计与检验 | 第74-75页 |
| ·电价收益序列边缘分布模型选择 | 第75页 |
| ·序列边缘分布模型的选择 | 第75页 |
| ·边缘分布模型的检验 | 第75页 |
| ·风险度量方法选择 | 第75-76页 |
| ·实证分析 | 第76-83页 |
| ·数据的选取及统计性描述 | 第76-78页 |
| ·边缘分布模型的选择与估计 | 第78-79页 |
| ·边缘分布模型的检验 | 第79页 |
| ·Copula 模型的参数估计结果 | 第79-80页 |
| ·Copula 模型的检验 | 第80-81页 |
| ·投资者的风险厌恶函数选择 | 第81-82页 |
| ·风险度量结果比较 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-86页 |
| 5 基于 Copula 理论的供电公司多期购电风险分析 | 第86-97页 |
| ·时变相关 Copula 函数介绍 | 第87-88页 |
| ·多期一致性风险度量方法介绍 | 第88-89页 |
| ·实证分析 | 第89-95页 |
| ·数据的选取及统计性描述 | 第89-90页 |
| ·时变 Copula 模型选择 | 第90页 |
| ·供电公司的多期购电模型 | 第90-92页 |
| ·Copula 模型的估计 | 第92-93页 |
| ·模拟数据及模型求解 | 第93-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 6 结论与展望 | 第97-99页 |
| ·主要研究结论 | 第97-98页 |
| ·未来研究展望 | 第98-99页 |
| 致谢 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-111页 |
| 附录 | 第111页 |
| A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文及奖励 | 第111页 |
| B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研与学术活动 | 第111页 |
