基于综合模糊方法的股指期货定价理论研究与实证
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1、研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 2、研究思路 | 第12页 |
| 3、创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-28页 |
| 1、期货定价理论 | 第14-16页 |
| (1) 延期交割费理论与风险溢价假说 | 第14-15页 |
| (2) 持有成本理论 | 第15-16页 |
| (3) 理性预期理论 | 第16页 |
| 2、股指期货定价理论 | 第16-26页 |
| (1) 持有成本定价模型 | 第17-18页 |
| (2) 交易成本定价模型 | 第18-20页 |
| (3) 随机利率定价模型 | 第20-21页 |
| (4) 一般均衡定价模型 | 第21-23页 |
| (5) 不完全市场定价模型 | 第23-26页 |
| 3、各定价模型的比较与分析 | 第26-27页 |
| 4、小结 | 第27-28页 |
| 第三章 期货与现货关系的研究 | 第28-33页 |
| 1、理论证明 | 第28页 |
| 2、实证检验 | 第28-32页 |
| (1) 数据选取和处理 | 第28-29页 |
| (2) 初步分析 | 第29页 |
| (3) Eviews检验 | 第29-31页 |
| (4) 建立模型 | 第31页 |
| (5) 结论 | 第31-32页 |
| 3、小结 | 第32-33页 |
| 第四章 定价分析理论基础及其方法 | 第33-41页 |
| 1、分析假设与分析理论 | 第33-35页 |
| (1) 分析假设 | 第33-34页 |
| (2) 基本面分析理论 | 第34页 |
| (3) 技术分析理论和趋势理论 | 第34-35页 |
| 2、分析方法与分析工具 | 第35-39页 |
| (1) 多层次指标体系 | 第35页 |
| (2) 指标的现状、趋势、趋势的趋势 | 第35-36页 |
| (3) 隶属函数和隶属度 | 第36-37页 |
| (4) 灰度 | 第37-38页 |
| (5) 权重确定 | 第38-39页 |
| (6) 数据汇总方法 | 第39页 |
| 3 、应用举例 | 第39-41页 |
| 第五章 沪深300股指期货定价分析 | 第41-55页 |
| 1 、指标选取与权重确定 | 第41-53页 |
| (1) 国内宏观经济指标 | 第41-45页 |
| (2) 市场行情指标 | 第45-48页 |
| (3) 国内经济政策指标 | 第48-50页 |
| (4) 国内政治环境指标 | 第50-51页 |
| (5) 国际宏观经济指标 | 第51-53页 |
| (6) 国际政治环境和国际科技情况指标 | 第53页 |
| 2 、赋值分析 | 第53-55页 |
| 第六章 总结 | 第55-56页 |
| 1 、模型的适应性 | 第55页 |
| 2 、研究展望 | 第55-56页 |
| 附表 | 第56-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |
