| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排及内容概述 | 第11页 |
| ·本文创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| ·财务危机研究综述 | 第13-14页 |
| ·KMV模型应用于财务危机研究综述 | 第14-17页 |
| 第三章 模型构建 | 第17-24页 |
| ·基本理论介绍 | 第17-22页 |
| ·KMV模型 | 第17-21页 |
| ·Logit模型 | 第21-22页 |
| ·主成分分析法 | 第22页 |
| ·模型构建 | 第22-24页 |
| 第四章 实证分析 | 第24-37页 |
| ·样本采集和数据处理 | 第24-33页 |
| ·企业及其财务指标样本的采集 | 第24-26页 |
| ·违约距离和预期违约率的求解及相关分析 | 第26-29页 |
| ·财务指标的统计检验及主成分分析 | 第29-33页 |
| ·logit回归及结果分析 | 第33-37页 |
| ·只考虑财务指标的主成分因子 | 第33-34页 |
| ·财务指标的主成分因子加入Merton期权模型的违约距离 | 第34-35页 |
| ·财务指标的主成分因子加入传统KMV模型的违约距离 | 第35-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-39页 |
| ·本文的基本结论 | 第37页 |
| ·本文的不足和进一步研究方向 | 第37-39页 |
| 附录1 | 第39-41页 |
| 附录2 | 第41-43页 |
| 附录3 | 第43-46页 |
| 附录4 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |