| 提要 | 第1-6页 |
| 第一章 期权定价理论概述 | 第6-13页 |
| ·金融衍生工具 | 第6-7页 |
| ·期权定义 | 第7页 |
| ·期权基本特征 | 第7-8页 |
| ·期权到期日损益分析 | 第8-10页 |
| ·期权组合策略与买卖－平价公式 | 第10-13页 |
| 第二章 期权定价理论 | 第13-21页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第13-14页 |
| ·期权价值边界值的确定 | 第14-15页 |
| ·期权定价基本假设，原则和思路 | 第15-16页 |
| ·与期权定价有关的几个随机过程 | 第16-17页 |
| ·BLACK-SCHOLES 期权定价模型 | 第17-21页 |
| 第三章 带交易费的期权定价模型的差分法及数值试验 | 第21-31页 |
| ·显示差分格式 | 第22-25页 |
| ·数值试验 | 第25-31页 |
| 第四章 总结与展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 摘要 | 第35-37页 |
| ABSTRACT | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |