证券投资Bayes双侧综合矩风险度量研究
| 1 导论 | 第1-12页 |
| ·本文的写作动机 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路 | 第10页 |
| ·本文的主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文的特色与创新 | 第11-12页 |
| 2 证券投资风险的基本概念研究 | 第12-19页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·基本概念研究 | 第12-16页 |
| ·风险的本质及其定义 | 第12-14页 |
| ·风险的特征 | 第14-15页 |
| ·风险的类型 | 第15-16页 |
| ·证券投资风险的基本概念研究 | 第16-18页 |
| ·投资与证券投资 | 第16-17页 |
| ·证券投资风险的本质属性与定义 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 3 证券投资风险计量理论与评价 | 第19-32页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·证券投资风险的计量理论与评价 | 第19-29页 |
| ·方差类风险度量方法 | 第19-26页 |
| ·下方风险类风险度量方法 | 第26-29页 |
| ·对以上方法的总体评价 | 第29-30页 |
| ·对方差类风险度量方法的评价 | 第29-30页 |
| ·对下方风险类风险度量方法的评价 | 第30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 4 证券投资风险新计量指标研究 | 第32-39页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·证券投资风险新计量指标的设计 | 第32-37页 |
| ·Bayes理论 | 第32-34页 |
| ·下方风险与上行潜能 | 第34-35页 |
| ·新风险计量指标的设计 | 第35-37页 |
| ·新旧风险计量指标的比较研究 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 5 基于新风险计量指标的实证研究 | 第39-54页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·实证研究 | 第39-52页 |
| ·样本股票的选择 | 第39页 |
| ·数据说明 | 第39-41页 |
| ·实证内容 | 第41-52页 |
| ·结论与建议 | 第52-54页 |
| ·与几种传统风险计量指标的对比研究 | 第52-53页 |
| ·缺陷与不足 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 作者在硕士研究生学习期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
