询价制度下的新股定价模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-14页 |
| ·资产定价理论简介 | 第10-11页 |
| ·行为资产定价模型与方法 | 第11-14页 |
| ·国内外研究现状总结 | 第14页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第14-16页 |
| 2 询价过程中机构投资者行为特征的描述和分析 | 第16-26页 |
| ·数据的预处理 | 第17-20页 |
| ·询价结果的统计性描述 | 第20-26页 |
| ·询价对象家数 | 第20-21页 |
| ·询价区间内的报价频率 | 第21-22页 |
| ·偏度系数 | 第22-23页 |
| ·询价区间幅度 | 第23页 |
| ·配售户数与主承销商的包销比例 | 第23-26页 |
| 3 期望函数的构建 | 第26-40页 |
| ·期望函数的含义 | 第26-29页 |
| ·期望理论的基本内容 | 第26页 |
| ·价值函数 | 第26-27页 |
| ·权重函数 | 第27-29页 |
| ·期望理论的适用性检验 | 第29-32页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·实证研究及分析 | 第30-32页 |
| ·价值函数的建立及估计 | 第32-34页 |
| ·价值函数形式假设 | 第32-33页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·参数估计 | 第33-34页 |
| ·价值函数的经济意义分析 | 第34页 |
| ·权重函数的建立及估计 | 第34-40页 |
| ·权重函数形式假设 | 第34-36页 |
| ·数据选取 | 第36页 |
| ·数据处理 | 第36-37页 |
| ·参数估计 | 第37-39页 |
| ·权重函数的经济意义分析 | 第39-40页 |
| 4 询价制度下的新股定价模型 | 第40-64页 |
| ·理论基础及基本假设 | 第40-41页 |
| ·模型的理论假设 | 第40-41页 |
| ·模型的理论基础 | 第41页 |
| ·股票价格影响因素分析 | 第41-46页 |
| ·公司基本价值 | 第42-43页 |
| ·宏观市场价值 | 第43-44页 |
| ·心理行为价值 | 第44-46页 |
| ·询价制度下的新股定价模型建立方法 | 第46-50页 |
| ·样本和变量数据的选取 | 第46-47页 |
| ·多重共线性问题的处理 | 第47-48页 |
| ·新股定价模型的选择 | 第48-50页 |
| ·询价制度下新股定价模型的建立过程 | 第50-64页 |
| ·数据预处理 | 第50-51页 |
| ·多重共线性的检验及处理 | 第51-56页 |
| ·因变量样本区间的选取过程 | 第56-59页 |
| ·模型建立检验过程 | 第59-62页 |
| ·询价制度下的新股定价模型的建立 | 第62-63页 |
| ·新股定价模型的预测检验 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 A 简单相关系数矩阵a | 第67-68页 |
| 附录 B 简单相关系数矩阵b | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第71页 |
