| 一 前言 研究的背景及意义 | 第1-10页 |
| (一) 实际背景与问题的提出 | 第6-7页 |
| (二) 相关研究综述 | 第7-9页 |
| (三) 本文创新之处 | 第9-10页 |
| 二 极值理论概述与银行重大损失分类 | 第10-18页 |
| (一) 极值理论概述 | 第10-16页 |
| (二) 银行重大损失分类 | 第16-18页 |
| 三 市场风险引致商业银行重大损失 | 第18-32页 |
| (一) 市场风险的定性分析 | 第18-19页 |
| (二) VaR方法及其局限性 | 第19-25页 |
| (三) 厚尾分布与极值理论应用 | 第25-27页 |
| (四) 实证研究 | 第27-32页 |
| 四 客户信用等级剧烈变动引致商业银行重大损失 | 第32-41页 |
| (一) 信用风险定性分析 | 第32-34页 |
| (二) 客户信用等级剧烈变动对银行收益的影响 | 第34-35页 |
| (三) Creditmetrics模型与重大损失计量模型 | 第35-41页 |
| 五 操作风险引致商业银行重大损失 | 第41-47页 |
| (一) 操作风险的定性分析 | 第41-45页 |
| (二) 关于操作风险的定量分析 | 第45-47页 |
| 六 本文不足之处及今后进一步研究方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 中文详细摘要 | 第52-59页 |