| 前言 | 第1-8页 |
| 第一章 VaR 模型及其风险度量 | 第8-24页 |
| ·VaR 模型 | 第8-10页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第10-23页 |
| ·不同计算方法的比较 | 第23-24页 |
| 第二章 市场风险 VaR 模型与沪深股市风险测量 | 第24-32页 |
| ·VaR 技术实证分析的约束条件 | 第24页 |
| ·单一证券产品的 VaR 测量 | 第24-30页 |
| ·资产组合的 VaR 测量 | 第30-31页 |
| ·结论 | 第31-32页 |
| 第三章 信用风险 VaR 模型与银行监管 | 第32-43页 |
| ·银行内部模型的监管标准 | 第32-35页 |
| ·VaR 模型法与传统的标准法的比较 | 第35页 |
| ·我国商业银行信用风险 VaR 的实证分析 | 第35-43页 |
| 第四章 应用VaR 模型时需注意的几个问题 | 第43-47页 |
| ·VaR 法在我国运用的过程中存在的问题 | 第43-44页 |
| ·提出相应的运作策略 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 论文摘要(中文) | 第52-54页 |
| 论文摘要(英文) | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 导师及作者简介 | 第58页 |