基于从众转移的金融资产价格演化
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 序 | 第9-12页 |
| 图表索引 | 第12-13页 |
| 1 引言 | 第13-21页 |
| ·选题背景 | 第13-15页 |
| ·传统金融理论视角下的资产定价 | 第14页 |
| ·行为金融理论视角下的资产定价 | 第14-15页 |
| ·研究的目的和意义 | 第15-17页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·研究的学术意义 | 第16-17页 |
| ·研究的经济和实践意义 | 第17页 |
| ·解决的问题和研究内容 | 第17-19页 |
| ·解决的问题 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第19-21页 |
| ·模型本身的创新 | 第19-20页 |
| ·模型检验方法的创新 | 第20-21页 |
| 2 文献综述 | 第21-25页 |
| ·国外研究综述 | 第21-23页 |
| ·传统金融学的研究综述 | 第21页 |
| ·行为金融学的研究综述 | 第21-23页 |
| ·国内研究综述 | 第23-25页 |
| ·资本市场投资者情绪研究 | 第23页 |
| ·资产定价模型本身的研究 | 第23-25页 |
| 3 从众效应简介 | 第25-30页 |
| ·从众效应的概念 | 第25-26页 |
| ·从众效应产生的原因 | 第26-27页 |
| ·从众效应的影响 | 第27-28页 |
| ·从众效应的度量 | 第28-30页 |
| 4 从众转移概率和信念扩散 | 第30-50页 |
| ·扩展的从众转移概率模型 | 第30-32页 |
| ·模型的假设 | 第30-31页 |
| ·模型的建立 | 第31-32页 |
| ·从众转移概率与异质投资者数量的关系 | 第32-34页 |
| ·从众转移概率与投资者参考样本容量的关系 | 第34-36页 |
| ·投资者信念扩散模型 | 第36-46页 |
| ·信念扩散的均衡分布描述 | 第36-42页 |
| ·异质投资者对风险资产价格的反馈 | 第42-46页 |
| ·投资者信念扩散的动态随机模拟仿真 | 第46-50页 |
| 5 风险资产价格的动态演化 | 第50-64页 |
| ·基于从众转移概率的噪声交易模型 | 第50-52页 |
| ·模型的基本假设 | 第50-51页 |
| ·风险资产的均衡价格 | 第51-52页 |
| ·资产均衡价格的灵敏度分析 | 第52-56页 |
| ·投资主体对均衡价格的单独灵敏度分析 | 第53-55页 |
| ·投资主体对均衡价格的“交互式”灵敏度分析 | 第55-56页 |
| ·价格动态演化的仿真与分析 | 第56-64页 |
| ·价格动态演化仿真 | 第56-58页 |
| ·资产泡沫的检验与分析 | 第58-64页 |
| 6 结论与展望 | 第64-66页 |
| ·研究结论 | 第64-65页 |
| ·研究的不足与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-80页 |
| 索引 | 第80-81页 |
| 作者简历 | 第81-83页 |
| 学位论文数据集 | 第83页 |
