| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 研究背景及现状 | 第10-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·黄金期货定价的理论研究 | 第11-12页 |
| ·黄金期货定价的实证研究 | 第12-15页 |
| ·研究思路和方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 2 国际黄金期货价格的影响因素 | 第16-27页 |
| ·供求的影响 | 第17-20页 |
| ·黄金的需求 | 第17-18页 |
| ·黄金的供给 | 第18-20页 |
| ·美元指数 | 第20-21页 |
| ·VIX与黄金期价的关系 | 第21-22页 |
| ·FCI与黄金期价的关系 | 第22-23页 |
| ·LIBOR与黄金期价的关系 | 第23-24页 |
| ·CDS与黄金期价的关系 | 第24-25页 |
| ·SP500指数与黄金期价的关系 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 国际黄金期货定价模型实证分析 | 第27-34页 |
| ·定价机理分析 | 第27-28页 |
| ·Schwartz(1997)的二因素模型 | 第28-31页 |
| ·Schwartz(1997)的二因素模型介绍 | 第28-29页 |
| ·选用数据 | 第29页 |
| ·建立状态空间 | 第29-30页 |
| ·参数估计 | 第30-31页 |
| ·Schwartz和Smith(2000)长短期模型 | 第31-33页 |
| ·Schwartz和Smith(2000)长短期模型介绍 | 第31-32页 |
| ·选用数据 | 第32页 |
| ·建立状态空间模型 | 第32页 |
| ·参数估计 | 第32-33页 |
| ·两种模型比较 | 第33-34页 |
| 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 在学研究成果 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |