基于随机利率和死力的投资型寿险精算研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·国内外对随机利率情况下精算模型的研究 | 第12-15页 |
| ·投资型寿险发展研究 | 第15-17页 |
| ·投资型寿险的精算研究 | 第17页 |
| ·对现有文献的评述 | 第17-18页 |
| ·本文结构 | 第18-19页 |
| ·本文的主要工作 | 第19-20页 |
| 2 精算理论基础 | 第20-30页 |
| ·利息的基本理论 | 第20-24页 |
| ·贴现因子 | 第21页 |
| ·实际贴现率 | 第21页 |
| ·名义利率 | 第21-22页 |
| ·利息强度 | 第22-23页 |
| ·年金 | 第23-24页 |
| ·生存分布模型及生命表 | 第24-30页 |
| ·死力的各种假设 | 第26-27页 |
| ·生命表 | 第27-28页 |
| ·关于尾龄的假设 | 第28-30页 |
| 3 随机利率下的投资型寿险精算模型 | 第30-44页 |
| ·寿险精算模型 | 第30-35页 |
| ·趸交纯保费 | 第30-32页 |
| ·年缴纯保费 | 第32页 |
| ·责任准备金 | 第32-33页 |
| ·随机利率假设 | 第33-35页 |
| ·随机利率下分红寿险精算模型 | 第35-37页 |
| ·趸缴纯保费 | 第35-36页 |
| ·年缴纯保费 | 第36-37页 |
| ·责任准备金 | 第37页 |
| ·随机利率下投资连结保险精算模型 | 第37-39页 |
| ·随机利率下万能寿险精算模型 | 第39-44页 |
| ·现金价值 | 第40-41页 |
| ·死亡给付 | 第41-44页 |
| 4 随机死力下的投资型寿险精算模型 | 第44-51页 |
| ·生命表分析 | 第44-45页 |
| ·死力假设 | 第45-47页 |
| ·利用χ~2分布进行死力表达式的参数检验 | 第47页 |
| ·死力的随机化 | 第47-51页 |
| 5 结论与建议 | 第51-56页 |
| ·开发新的投资型寿险及提高经营效率的政策建议 | 第51-54页 |
| ·实际应用中存在的问题 | 第54页 |
| ·创新之处 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 在校研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
