| 导 论 | 第1-15页 |
| 一、 研究利率期限结构的目的和动机 | 第10-11页 |
| 二、 研究的对象与基本思路 | 第11-13页 |
| 三、 国债市场现状及研究限制 | 第13-15页 |
| 第一章 利率期限结构的理论基础 | 第15-23页 |
| 一、 利率期限结构理论的含义 | 第15-17页 |
| 二、 利率期限结构理论的评介 | 第17-20页 |
| 三、 利率期限结构理论的发展 | 第20-23页 |
| 第二章 国外利率期限结构模型估计的理论基础及模型探讨 | 第23-37页 |
| 一、 利率期限结构模型的随机过程无套利分析方法 | 第23-31页 |
| 二、 利率期限结构模型的探讨 | 第31-37页 |
| 第三章 国内国债收益率曲线回归分析方法的 比较研究 | 第37-46页 |
| 第四章 利率期限结构理论的实证与分析 | 第46-61页 |
| 一、 国债收益率近似值的计算思路 | 第46-48页 |
| 二、 国内回归模型的比较选择与实证研究 | 第48-55页 |
| 三、 利率差动态模型的构建与实证研究 | 第55-61页 |
| 后续研究建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 附件一 | 第64-66页 |
| 附件二 | 第66-67页 |
| 后 记 | 第67-68页 |
| 致 谢 | 第68页 |