| 第一部分 导论 | 第1-14页 |
| 一、 VaR风险管理方法的产生与发展 | 第9-10页 |
| 二、 VaR风险管理模型理论研究综述 | 第10-12页 |
| 三、 本课题研究的现实意义 | 第12-13页 |
| 四、 本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二部分 基于VaR风险管理模型的资产组合管理框架 | 第14-25页 |
| 一、 VaR风险管理模型的基本思想 | 第14-17页 |
| 二、 基于VaR风险管理模型的资产组合管理框架一:资产配置 | 第17-22页 |
| (一) 资产组合管理框架对资本市场的假设 | 第17页 |
| (二) 资产组合管理框架对投资者行为的假设 | 第17-18页 |
| (三) 资产组合管理的预算约束和风险约束 | 第18页 |
| (四) 最优风险资产组合的选择 | 第18-19页 |
| (五) 允许无风险借贷条件下的最优资产组合选择 | 第19-20页 |
| (六) 资产组合收益率正态分布假设条件下的最优风险资产组合选择 | 第20-22页 |
| 三、 基于VaR风险管理模型的资产组合管理框架二:风险管理 | 第22-23页 |
| 四、 基于VaR风险管理模型的资产组合管理框架三:业绩评价 | 第23-25页 |
| 第三部分 VaR风险管理模型在国内金融市场的实证检验 | 第25-34页 |
| 一、 证券市场样本数据信息的选取 | 第25-26页 |
| 二、 模型检验方法:失败频率返回检验法 | 第26-27页 |
| 三、 VaR风险管理模型的因素设置 | 第27-28页 |
| 四、 VaR风险管理模型的实证结果及其对比 | 第28-32页 |
| (一) 方差--协方差模型的实证检验 | 第28-29页 |
| (二) 历史模拟模型的实证检验 | 第29-30页 |
| (三) David X.Li半参数VaR模型的实证检验 | 第30-32页 |
| 五、 结论分析与评价 | 第32-34页 |
| 第四部分 VaR风险管理模型在国内金融风险管理中的应用分析 | 第34-43页 |
| 一、 现代金融风险管理的发展趋势 | 第34-36页 |
| (一) 金融风险管理技术趋与量化管理，各类风险管理模型迅速发展 | 第34-35页 |
| (二) 全面综合的风险管理成为金融风险管理的未来发展方向 | 第35页 |
| (三) 外部监管与内部风险管理相结合，金融机构内部风险控制能力受到更多重视 | 第35-36页 |
| 二、 国内金融风险管理的现状分析 | 第36-37页 |
| (一) 风险管理意识淡薄，缺乏科学的风险内部控制机制 | 第36-37页 |
| (二) 定性分析多、定量分析少；静态分析多、动态分析少；重事后风险处理，轻事前风险控制 | 第37页 |
| (三) 金融监管实施合规性监管 | 第37页 |
| 三、 VaR风险管理模型在国内金融风险管理中的应用分析 | 第37-43页 |
| (一) 从战略角度审视金融风险量化管理，建立VaR风险限额内控管理体系 | 第38-40页 |
| (二) 在有效的外部审计监督条件下，基于VaR风险价值统一金融机构风险信息披露体系 | 第40-41页 |
| (三) 基于VaR风险管理模型的RAROC绩效评价建立合理的业绩评价体系 | 第41页 |
| (四) 基于激励约束相容的VaR风险监管机制逐步实现国内金融监管从“合规性监管”向“合规性监管和风险性监管并重”的转变 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-48页 |
