| 1 绪论 | 第1-27页 |
| ·破产理论研究综述 | 第23-25页 |
| ·问题的提出及主要研究内容 | 第25-27页 |
| 2 含投资利率和通货膨胀率的离散时间风险模型 | 第27-48页 |
| ·模型背景及数学描述 | 第27-30页 |
| ·模型描述 | 第27-28页 |
| ·模型的几种形式 | 第28-29页 |
| ·盈余过程的性质 | 第29-30页 |
| ·破产概率 | 第30-35页 |
| ·有限时间内的破产概率 | 第31-32页 |
| ·最终破产概率 | 第32-35页 |
| ·破产时刻与破产持续时刻 | 第35-38页 |
| ·破产时刻 | 第35-36页 |
| ·破产持续时刻 | 第36-38页 |
| ·破产前盈余、最大盈余及破产时赤字 | 第38-46页 |
| ·破产前盈余 | 第38-41页 |
| ·破产前最大盈余 | 第41-42页 |
| ·破产时赤字 | 第42-44页 |
| ·联合分布 | 第44-46页 |
| ·盈余首次穿过给定水平的时刻 | 第46-48页 |
| 3 复合二项离散时间风险模型 | 第48-55页 |
| ·模型定义与实际背景 | 第48-49页 |
| ·最终破产概率 | 第49-51页 |
| ·盈余首次、末次达到给定水平的时刻 | 第51-55页 |
| ·盈余首次达到给定水平的时刻 | 第51-53页 |
| ·盈余末次达到给定水平的时刻 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |