基于优化方法的商业银行利率风险管理研究
| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| 1．1 问题提出研究背景与研究意义 | 第7-14页 |
| 1．3 研究意义 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行资产负债管理理论 | 第15-32页 |
| 2．1 资产负债管理的发展历史 | 第15-20页 |
| 2．2 资产负债管理模式的演变 | 第20-28页 |
| 2．3 利率风险管理理论 | 第28-32页 |
| 第三章 含有违约风险的商业银行利率风险管理 | 第32-46页 |
| 3．1 引言 | 第32-33页 |
| 3．2 违约风险调整的债券久期 | 第33-34页 |
| 3．3 含有违约风险的商业银行利率风险管理模型 | 第34-39页 |
| 3．4 数值实例与计算 | 第39-45页 |
| 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 含有可转换债券的商业银行利率风险管理 | 第46-59页 |
| 4．1 引言 | 第46-48页 |
| 4．2 可转换债券的久期与凸度 | 第48-51页 |
| 4．3 含有可转换债券的商业银行利率风险管理模型 | 第51-56页 |
| 4．4 结果分析 | 第56-58页 |
| 本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 基于方向导数的利率风险管理策略 | 第59-71页 |
| 5．1 引言 | 第59页 |
| 5．2 方向导数与久期 | 第59-63页 |
| 5．3 基于方向X的商业银行利率风险管理模型 | 第63-68页 |
| 5．4 应用实例与结果分析 | 第68-70页 |
| 本章小结 | 第70-71页 |
| 第六章 基于M的利率风险管理策略 | 第71-85页 |
| 6．1 引言 | 第71页 |
| 6．2 下界控制的免疫模型及其原理 | 第71-74页 |
| 6．3 MA模型与传统久期模型的比较 | 第74-76页 |
| 6．4 MA模型在应用中的实际考虑 | 第76-84页 |
| 本章小结 | 第84-85页 |
| 第七章 总结与展望 | 第85-88页 |
| 参考文献 | 第88-97页 |
| 攻读博士期间发表的论文与参加的科研项目 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98页 |
