VaR方法在中国证券市场风险研究中的应用
| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·本文的研究意义 | 第9页 |
| ·本文的研究思路 | 第9-11页 |
| 第二章 证券市场风险概述 | 第11-20页 |
| ·金融风险与证券市场风险 | 第11-13页 |
| ·金融风险的涵义 | 第11-12页 |
| ·证券市场风险的定义 | 第12页 |
| ·金融风险与证券市场风险的区别与联系 | 第12-13页 |
| ·证券市场风险内涵和特征 | 第13-18页 |
| ·证券市场风险内涵 | 第13页 |
| ·证券市场风险特征 | 第13-14页 |
| ·证券市场风险的分类 | 第14-18页 |
| ·股市风险与股市泡沫 | 第18-19页 |
| ·经济泡沫与股市泡沫 | 第18-19页 |
| ·股市泡沫与股市风险的区别 | 第19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| 第三章 证券市场风险测量方法简介 | 第20-26页 |
| ·灵敏度方法 | 第20-21页 |
| ·灵敏度方法内涵 | 第20-21页 |
| ·灵敏度方法的缺点 | 第21页 |
| ·灵敏度方法的应用 | 第21页 |
| ·波动性方法 | 第21-23页 |
| ·波动性方法涵义 | 第21-22页 |
| ·波动性方法的缺点 | 第22页 |
| ·波动性方法的应用 | 第22-23页 |
| ·VaR方法 | 第23-24页 |
| ·VaR方法的涵义 | 第23页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第23-24页 |
| ·VaR方法的应用 | 第24页 |
| ·压力试验与极值分析 | 第24-25页 |
| ·压力试验 | 第24页 |
| ·极值分析 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第四章 VaR的理论体系 | 第26-52页 |
| ·VaR方法的历史变革 | 第26-27页 |
| ·VaR的参数选择 | 第27-30页 |
| ·持有期的选择 | 第27-29页 |
| ·置信水平的选择 | 第29-30页 |
| ·VaR模型的一般计算方法 | 第30-33页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第30页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第30-32页 |
| ·W和R服从非正态的概率分布 | 第32-33页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第33-36页 |
| ·VaR计算的基本思想 | 第33页 |
| ·VaR计算的基本模块 | 第33-36页 |
| ·VaR计算的三类典型方法 | 第36-47页 |
| ·模拟法与参数法的对比 | 第36-37页 |
| ·历史模拟方法 | 第37-39页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法 | 第39-42页 |
| ·分析方法 | 第42-46页 |
| ·不同VaR计算方法的比较 | 第46-47页 |
| ·VaR模型的验证 | 第47-50页 |
| ·正态性检验 | 第47-48页 |
| ·VaR模型准确性检验 | 第48-50页 |
| ·VaR计算方法的补充一应力测试 | 第50-52页 |
| 第五章 中国证券市场风险的VaR实证研究 | 第52-66页 |
| ·中国证券市场的发展和现状 | 第52-55页 |
| ·中国证券市场的发展 | 第52-53页 |
| ·中国证券市场的现状 | 第53-55页 |
| ·我国证券市场风险的实证分析 | 第55-66页 |
| ·分析指标的选取 | 第55-56页 |
| ·数据的采集与整理 | 第56-57页 |
| ·几何收益率的正态性检验 | 第57-60页 |
| ·历史模拟法 | 第60-61页 |
| ·分析方法 | 第61-62页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第62页 |
| ·三种模型的后验测试 | 第62-66页 |
| 第六章 VaR模型在我国证券市场风险管理中的应用 | 第66-69页 |
| ·VaR方法的具体作用 | 第66-67页 |
| ·VaR技术对我国证券市场风险管理中的应用 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第71-72页 |
| 致 谢 | 第72页 |
