商业银行市场风险计量与经济资本配置研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第1章 绪论	第11-16页
·选题背景及意义	第11-12页
·文献综述	第12-15页
·市场风险计量模型研究	第12-14页
·经济资本配置研究	第14-15页
·研究思路与研究方法	第15-16页
第2章 市场风险计量与经济资本配置的原理与方法	第16-31页
·市场风险与经济资本	第16-18页
·市场风险的定义及分类	第16页
·市场风险损失与经济资本	第16-18页
·市场风险的计量方法与模型	第18-28页
·标准法	第18-20页
·内部模型法	第20-28页
·经济资本配置的原理与方法	第28-31页
第3章 商业银行市场风险计量与经济资本配置	第31-43页
·商业银行汇率风险计量与经济资本配置	第31-36页
·汇率风险 GARCH 族模型的建立	第31-34页
·商业银行汇率风险的经济资本配置	第34-36页
·商业银行股票风险计量与经济资本配置	第36-39页
·基于蒙特卡洛模拟方法的股票价格模型的构建	第36-37页
·商业银行股票风险的经济资本配置	第37-39页
·商业银行利率风险计量与经济资本配置	第39-43页
·历史模拟法计量利率风险的基本原理与步骤	第39-40页
·商业银行利率风险的经济资本配置	第40-43页
第4章 结论与建议	第43-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文	第50-51页
附录B 原始数据	第51-57页