我国商业银行利率风险模型及其实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外有关银行利率风险的研究 | 第12-14页 |
| ·国内有关银行利率风险的研究 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15页 |
| ·成果及创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 我国商业银行利率风险理论分析 | 第16-24页 |
| ·利率风险概述 | 第16-20页 |
| ·利率的含义 | 第16-18页 |
| ·商业银行利率风险的含义 | 第18-20页 |
| ·我国商业银行利率风险的表现形式 | 第20-22页 |
| ·重新定价风险 | 第20页 |
| ·基准风险 | 第20-21页 |
| ·收益曲线风险 | 第21页 |
| ·期权风险 | 第21-22页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第22-24页 |
| ·利率波动对商业银行盈利的影响 | 第22页 |
| ·利率波动对商业银行净现金流的影响 | 第22页 |
| ·利率波动对隐含期权价值的影响 | 第22-24页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险的度量方法 | 第24-33页 |
| ·现有度量方法及其不足 | 第24-31页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第24-26页 |
| ·持续期缺口分析 | 第26-28页 |
| ·VaR 分析 | 第28-31页 |
| ·构建利率风险度量方法的原则与思路 | 第31页 |
| ·我国商业银行利率风险度量方法的建立 | 第31-33页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险的实证研究 | 第33-40页 |
| ·ARCH 族模型与VaR 计算方法 | 第33-36页 |
| ·ARCH 族模型简介 | 第33-35页 |
| ·基于ARCH 族的VaR 计算 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-39页 |
| ·数据选取说明 | 第36页 |
| ·数据基本分析 | 第36-37页 |
| ·ARCH 族模型结果 | 第37-39页 |
| ·模型估计的VaR 值 | 第39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险的防范和控制 | 第40-50页 |
| ·我国商业银行利率风险的防范 | 第40-43页 |
| ·决定和影响利率变动的因素 | 第40-43页 |
| ·把握市场利率的变动趋势 | 第43页 |
| ·我国商业银行利率风险的控制 | 第43-50页 |
| ·综合利率风险控制 | 第43-44页 |
| ·单一业务活动利率风险控制 | 第44-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
