| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景、意义及目的 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 极值理论与VaR计算 | 第12-20页 |
| ·VaR和CVaR风险度量模型 | 第12-13页 |
| ·极值分布理论 | 第13-15页 |
| ·POT模型 | 第15-18页 |
| ·极值理论下的VaR计算 | 第18-20页 |
| 第三章 条件极值理论及VaR计算 | 第20-25页 |
| ·条件分位数介绍 | 第20-21页 |
| ·GARCH模型概述 | 第21-22页 |
| ·GARCH-EVT模型 | 第22-24页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第24-25页 |
| 第四章 实证分析及结果检验 | 第25-33页 |
| ·样本的选取及说明 | 第25页 |
| ·样本数据基本统计量分析及其统计特征 | 第25-28页 |
| ·基于GARCH-EVT模型的实证研究 | 第28-30页 |
| ·回测检验 | 第30-33页 |
| 第五章 结论及展望 | 第33-35页 |
| ·本文小结 | 第33-34页 |
| ·研究展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 致谢 | 第38页 |