| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪言 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8-11页 |
| ·宏观背景 | 第8-9页 |
| ·外汇交易风险管理现状及存在的问题 | 第9-11页 |
| ·外汇交易风险管理的意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·论文的研究方法和研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文的可能创新、不足之处和难点 | 第15-16页 |
| 第二章 金融衍生品的交易风险管理理论 | 第16-25页 |
| ·外汇交易风险管理一般模型 | 第16-17页 |
| ·风险的识别与衡量 | 第16页 |
| ·风险的处理 | 第16-17页 |
| ·风险处理效果的检查与评价 | 第17页 |
| ·期货合约套期保值原理与理论 | 第17-18页 |
| ·期权合约套期保值原理与理论 | 第18-19页 |
| ·套期保值率是运用衍生工具管理外汇交易风险的核心问题 | 第19-20页 |
| ·套期保值理论与模型的研究进展 | 第20-22页 |
| ·“幼稚”套期保值理论 | 第20页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第20-21页 |
| ·现代套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第22-25页 |
| ·基于回归技术的套期比率确定方法 | 第22-23页 |
| ·基于均值-方差理论的套期保值比率确定方法 | 第23-25页 |
| 第三章 套期保值率实证研究 | 第25-36页 |
| ·样本数据的检验 | 第25-30页 |
| ·样本的获取和统计特征分析 | 第25-27页 |
| ·样本的平稳性检验 | 第27页 |
| ·不平稳时间序列可建立有效回归方程的计量经济学支撑 | 第27-28页 |
| ·样本的协整关系检验 | 第28页 |
| ·不平稳时间序列可建立有效回归方程的经济学支撑 | 第28-30页 |
| ·样本的ARCH 检验 | 第30页 |
| ·不同模型方法对OHR 的估计 | 第30-33页 |
| ·未保值策略 | 第30页 |
| ·幼稚方法 | 第30-31页 |
| ·OLS 模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·实证研究结论 | 第33页 |
| ·外汇交易风险管理案例 | 第33-35页 |
| ·案例 | 第33-34页 |
| ·分析 | 第34页 |
| ·风险管理的效果 | 第34-35页 |
| ·计算套期保值率中值得关注的问题 | 第35-36页 |
| 第四章 企业外汇交易风险管理体系构建的思考 | 第36-42页 |
| ·企业外汇交易风险管理体系构建的现状与问题 | 第36-37页 |
| ·企业外汇交易风险管理体系构建的建议 | 第37-42页 |
| ·加强企业外汇交易风险管理意识 | 第37页 |
| ·专业人才的培养和引进 | 第37-38页 |
| ·企业外汇交易风险管理应基于内部风险管理和基于外部风险管理同时进行 | 第38-39页 |
| ·采用稳健的风险管理模式 | 第39页 |
| ·构建企业外汇交易风险管理体系需要考虑的外部因素与原则 | 第39-40页 |
| ·在全面风险管理框架下构建外汇交易风险管理体系 | 第40-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 附录1 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第47页 |
| 附录2 原始数据(人民币汇率) | 第47-49页 |
| 附录3 原始数据(即期数据直接对应套期保值期货数据) | 第49-50页 |
