| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·股票指数期权的产生和发展 | 第11-12页 |
| ·股票指数期权的功能 | 第12-13页 |
| ·风险管理 | 第12页 |
| ·价格发现 | 第12-13页 |
| ·套利 | 第13页 |
| ·投机功能 | 第13页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第13-15页 |
| ·期权及股指期权在我国的发展及意义 | 第15-16页 |
| ·本文的基本工作 | 第16-17页 |
| 第二章 期权的基础知识 | 第17-24页 |
| ·期权的基本知识和分类 | 第17-24页 |
| ·定义 | 第17页 |
| ·分类 | 第17-19页 |
| ·期权价值 | 第19-20页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第20-24页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价公式 | 第24-31页 |
| ·B-S公式 | 第24-26页 |
| ·一类随机波动率模型的封闭解析解 | 第26-31页 |
| ·波动率的非线性偏微分方程 | 第26-27页 |
| ·随机微分方程的一个解集 | 第27-29页 |
| ·期权定价 | 第29-30页 |
| ·B-S公式的推导 | 第30-31页 |
| 第四章 股指期权的风险特性及交易策略 | 第31-46页 |
| ·股指期权的风险特性 | 第31-33页 |
| ·Delta风险(δ) | 第31-32页 |
| ·Vega风险(υ) | 第32页 |
| ·Rho风险(ρ) | 第32页 |
| ·Theta风险(θ) | 第32-33页 |
| ·Gamma风险(γ) | 第33页 |
| ·股指期权的交易策略 | 第33-46页 |
| ·买入买权 | 第34页 |
| ·买入卖权 | 第34-35页 |
| ·卖出买权 | 第35页 |
| ·卖出卖权 | 第35-37页 |
| ·垂直买权组合 | 第37-38页 |
| ·垂直卖权组合 | 第38-40页 |
| ·水平组合 | 第40-41页 |
| ·跨式组合 | 第41-43页 |
| ·勒式组合 | 第43-46页 |
| 第五章 GARCH模型下的期权定价 | 第46-50页 |
| ·GARCH模型 | 第46-47页 |
| ·GARCH模型下的期权定价 | 第47-50页 |
| 第六章 已实现的协变差过程和双幂协变差过程的估计 | 第50-58页 |
| ·协变差过程和双幂协变差过程 | 第50-52页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型 | 第52-53页 |
| ·连续半鞅模型 | 第53-57页 |
| ·定理6.2.1的证明 | 第57-58页 |
| 第七章 GARCH期权定价的实证研究 | 第58-62页 |
| ·GARCH模型参数估计样本选取 | 第58页 |
| ·GARCH模型估计 | 第58-61页 |
| ·股指期权定价 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |