| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·相关概念的界定 | 第10-13页 |
| ·权证 | 第10-11页 |
| ·分离式可转债 | 第11-12页 |
| ·股票期权、备兑权证和股本权证的异同 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·权证的理论研究综述 | 第13-17页 |
| ·分离式可转债研究综述 | 第17-19页 |
| ·本文的主要创新点 | 第19-20页 |
| ·研究方法及框架 | 第20-21页 |
| 第二章 权证发行对标的股票影响的理论基础 | 第21-26页 |
| ·期权发行对标的股票的影响 | 第21-23页 |
| ·权证发行对标的股票的影响 | 第23-24页 |
| ·我国分离式可转债权证发行对标的股票影响的预期 | 第24-26页 |
| 第三章 分离式可转债权证套利的一般性分析 | 第26-35页 |
| ·分离式可转债套利的相关理论 | 第26-29页 |
| ·债券套利交易机会理论 | 第26-27页 |
| ·可转债套利理论分析 | 第27-29页 |
| ·分离式可转债上市首日套利研究 | 第29-32页 |
| ·直接申购可转换债券进行套利 | 第30-31页 |
| ·通过购买正股进行套利 | 第31-32页 |
| ·交易制度导致的权证投机 | 第32-35页 |
| 第四章 实证设计 | 第35-41页 |
| ·研究假设 | 第35-36页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第36页 |
| ·研究方法的设计 | 第36-41页 |
| ·价格影响的实证设计 | 第36-39页 |
| ·成交量影响的实证设计 | 第39-40页 |
| ·波动率影响的实证设计 | 第40-41页 |
| 第五章 实证检验 | 第41-52页 |
| ·对价格影响的实证结果 | 第41-49页 |
| ·市场模型实证研究结果 | 第41-45页 |
| ·市场调节收益模型实证研究结果 | 第45-49页 |
| ·对成交量影响的实证结果 | 第49-50页 |
| ·对波动率影响的实证结果 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-56页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 我国发行分离式可转债权证一览表(2006年11月至2008年10月) | 第60-61页 |
| 附录B 实证模型与数据 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第64页 |