| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外相关研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内相关研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行信用风险经济资本管理理论分析 | 第18-26页 |
| ·经济资本概述 | 第18-23页 |
| ·经济资本的内涵及与其他资本概念的比较 | 第18-22页 |
| ·经济资本在商业银行风险管理中的作用 | 第22-23页 |
| ·信用风险经济资本管理在商业银行风险管理中的地位 | 第23页 |
| ·信用风险经济资本管理的原理 | 第23-24页 |
| ·内在原理 | 第23-24页 |
| ·操作原理 | 第24页 |
| ·信用风险经济资本管理的内容 | 第24-26页 |
| ·信用风险经济资本的度量 | 第25页 |
| ·信用风险经济资本的配置和绩效评估 | 第25-26页 |
| 第三章 商业银行信用风险经济资本的度量 | 第26-41页 |
| ·国际先进银行信用风险经济资本的度量模型 | 第26-33页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第26-28页 |
| ·KMV模型 | 第28-30页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第30-32页 |
| ·CreditPortfolio View模型 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本度量模型的选择 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本度量的模拟分析 | 第34-41页 |
| ·单笔资产的信用风险经济资本度量 | 第34-37页 |
| ·组合资产的信用风险经济资本度量 | 第37-41页 |
| 第四章 商业银行信用风险经济资本的配置和绩效评估 | 第41-51页 |
| ·商业银行信用风险经济资本的配置 | 第41-46页 |
| ·商业银行信用风险经济资本的配置过程 | 第41-42页 |
| ·商业银行信用风险经济资本的配置方法 | 第42-43页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本配置的模拟分析 | 第43-46页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本管理的绩效评估 | 第46-51页 |
| ·绩效评估指标的选择 | 第46-47页 |
| ·经济资本和监管资本在绩效评估中的比较分析 | 第47-51页 |
| 第五章 我国商业银行信用风险经济资本管理的实践分析 | 第51-58页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本管理的现状 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本管理的案例分析—以建设银行A分行为例 | 第52-56页 |
| ·A分行信用风险经济资本的计量分析 | 第52-53页 |
| ·A分行信用风险经济资本的配置和绩效评估分析 | 第53-55页 |
| ·A分行信用风险经济资本管理的效果分析 | 第55-56页 |
| ·我国商业银行信用风险经济资本管理的不足 | 第56-58页 |
| ·对经济资本的认识不足 | 第56页 |
| ·对信用风险经济资本的度量不够精确 | 第56-57页 |
| ·对信用风险经济资本的配置不够科学 | 第57-58页 |
| 第六章 完善我国商业银行信用风险经济资本管理的对策 | 第58-66页 |
| ·全面推进信用风险经济资本管理(初级阶段) | 第58-63页 |
| ·强化经济资本管理理念 | 第58-59页 |
| ·培养高素质的风险管理人才 | 第59页 |
| ·细化信用风险经济资本分配系数 | 第59-61页 |
| ·加强管理信息系统的建设 | 第61页 |
| ·全面推动内部评级法的实施 | 第61-62页 |
| ·建立独立的风险管理体系 | 第62-63页 |
| ·精细化信用风险经济资本管理(深化阶段) | 第63-66页 |
| ·引入经济资本的贷款定价 | 第63-65页 |
| ·建立和完善RAROC管理体系 | 第65-66页 |
| 第七章 结论和展望 | 第66-68页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 附录 | 第73-78页 |
| 附录1 蒙特卡洛模拟信用损失分布的MATLAB程序 | 第73-75页 |
| 附录2 最优配置的数学证明 | 第75-77页 |
| 附录3 求解非线性方程组的MATLAB程序 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第79页 |
