股指期货套期保值绩效实证分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·问题提出的背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究动态 | 第9-12页 |
| ·国外学者的研究 | 第9-11页 |
| ·国内学者的研究 | 第11-12页 |
| ·本文研究思路及结构框架 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文研究结构框架 | 第13-14页 |
| ·本文研究方法与创新之处 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货套期保值概述及其理论发展沿革 | 第15-23页 |
| ·套期保值的概述 | 第15-18页 |
| ·套期保值的含义 | 第15页 |
| ·套期保值的基本形式及其特征 | 第15-17页 |
| ·套期保值的作用 | 第17-18页 |
| ·套期保值实现的基础 | 第18-19页 |
| ·套期保值实现的经济基础 | 第18-19页 |
| ·套期保值实现的市场基础 | 第19页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第19-23页 |
| ·传统套期保值理论 | 第20-21页 |
| ·收益最大化的套期保值理论 | 第21-22页 |
| ·组合投资套期保值理论 | 第22-23页 |
| 第3章 基于最优套期保值比率的套期保值绩效估计 | 第23-43页 |
| ·最优套期保值比率的历史沿革 | 第23-25页 |
| ·最优套期保值比率的提出 | 第23页 |
| ·最优套期保值比率的推导 | 第23-25页 |
| ·最优套期保值比率确定方法的发展阶段 | 第25-35页 |
| ·最优套期保值比率为1 的阶段 | 第25-26页 |
| ·最优套期保值比率为常数的阶段 | 第26-29页 |
| ·最优套期保值比率为变数的阶段 | 第29-35页 |
| ·最优套期保值比率估计方法 | 第35-43页 |
| ·传统的简单回归模型（OLS） | 第36-37页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR） | 第37-38页 |
| ·误差修正套期保值模型（ECM） | 第38-39页 |
| ·ARCH 与GARCH 方法 | 第39-41页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第41-43页 |
| 第4章 香港股指期货市场套期保值绩效的实证分析 | 第43-49页 |
| ·样本数据及其检验 | 第43-45页 |
| ·样本数据采集 | 第43页 |
| ·数据的检验 | 第43-45页 |
| ·套期保值比率与绩效计算结果 | 第45-46页 |
| ·套期保值比率计算结果 | 第45页 |
| ·套期保值绩效计算结果 | 第45-46页 |
| ·样本内套期保值效果比较 | 第46页 |
| ·样本外套期保值效果的比较 | 第46-47页 |
| ·实证分析结论 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |
