| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·证券投资组合理论的发展简史 | 第7-10页 |
| ·证券投资组合的基本模型 | 第10-17页 |
| ·Markowitz的均值-方差模型 | 第10-11页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第11-13页 |
| ·套利定价模型(APT) | 第13-15页 |
| ·几何期望收益模型 | 第15页 |
| ·保险首要模型 | 第15页 |
| ·随机优势模型 | 第15-17页 |
| 2 投资组合的极大极小模型及其算法 | 第17-28页 |
| ·建立投资组合的极大极小模型 | 第17-18页 |
| ·用截断凝聚同伦算法求解极大极小模型 | 第18-28页 |
| ·凝聚同伦算法 | 第19-23页 |
| ·截断凝聚同伦算法 | 第23-28页 |
| 3 算例分析 | 第28-31页 |
| ·预测投资比例 | 第28-29页 |
| ·检验投资比例 | 第29-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |