| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第一章 破产理论综述 | 第6-17页 |
| ·绪论 | 第6-7页 |
| ·经典风险模型 | 第7-10页 |
| ·破产理论研究的更新方法和鞅方法 | 第10-13页 |
| ·Feller 的更新论证 | 第10-11页 |
| ·Gerber 的鞅方法 | 第11-13页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第13-17页 |
| 第二章 二维风险模型的破产问题 | 第17-25页 |
| ·二维风险模型的建立 | 第17-19页 |
| ·破产概率的简单边界 | 第19-21页 |
| ·Phase-type 分布的介绍及应用 | 第21-23页 |
| ·Phase-type 分布的介绍 | 第21-22页 |
| ·Phase-type 分布在二维风险模型中的应用 | 第22-23页 |
| ·一个新的破产概率的定义及其精确表达式 | 第23-25页 |
| 第三章 带随机利率的二维风险模型 | 第25-31页 |
| ·随机利率下的一维风险模型 | 第25-26页 |
| ·带随机利率的二维风险模型 | 第26-31页 |
| 第四章 结论与展望 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-36页 |
| 中文摘要 | 第36-39页 |
| Abstract | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |