| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| §1.1 极值理论的历史及应用 | 第10-11页 |
| §1.2 Copula理论的历史与应用 | 第11-12页 |
| §1.3 优化CPPI策略的现实意义及投资组合保险的历史 | 第12-14页 |
| §1.4 本文的目标与安排 | 第14-16页 |
| §1.4.1 本文的目标 | 第14-15页 |
| §1.4.2 本文的安排 | 第15-16页 |
| 第二章 极值及Copula理论概述 | 第16-28页 |
| §2.1 极值理论的基本数学描述 | 第16-21页 |
| §2.1.1 极值分布的类型 | 第16-19页 |
| §2.1.2 广义pareto分布 | 第19-21页 |
| §2.2 Coupla基本数学描述 | 第21-28页 |
| §2.2.1 Copula基本概念 | 第21-23页 |
| §2.2.2 Copula类 | 第23-25页 |
| §2.2.3 相依性 | 第25-26页 |
| §2.2.4 Copula参数估计 | 第26-28页 |
| 第三章 极值及Copula理论在VaR计算中的应用 | 第28-40页 |
| §3.1 VaR的定义 | 第28页 |
| §3.2 极值理论在单因子VaR计算中的应用 | 第28-33页 |
| §3.2.1 传统计算方法 | 第28-29页 |
| §3.2.2 GARCH模型计算VaR | 第29-31页 |
| §3.2.3 用极值分布计算VaR | 第31-33页 |
| §3.3 Copula在组合VaR计算中的应用 | 第33-37页 |
| §3.3.1 优化投资组合选取 | 第33-37页 |
| §3.3.2 Copula在固定投资组合的VaR计算中的应用 | 第37页 |
| §3.4 VaR的回测 | 第37-39页 |
| §3.5 VaR的局限性 | 第39-40页 |
| 第四章 基于VaR的CPPI策略优化 | 第40-65页 |
| §4.1 固定比例组合保险策略简介 | 第40-42页 |
| §4.2 固定比例组合保险策略的缺陷及改进 | 第42-46页 |
| §4.2.1 CPPI策略缺陷 | 第42页 |
| §4.2.2 CPPI策略改进 | 第42-44页 |
| §4.2.3 具体的改进方法 | 第44-46页 |
| §4.3 数据模拟分析 | 第46-49页 |
| §4.3.1 模拟组合的构建 | 第46页 |
| §4.3.2 m与a的选取 | 第46-47页 |
| §4.3.3 动态调整放大倍数 | 第47-49页 |
| §4.4 实证分析 | 第49-65页 |
| §4.4.1 组合选取 | 第49页 |
| §4.4.2 组合收益分析 | 第49-58页 |
| §4.4.3 风险度量 | 第58-59页 |
| §4.4.4 动态调整放大倍数 | 第59-65页 |
| 第五章 全文总结 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |
