VaR在中国证券投资风险管理中的应用

中文摘要	第1-10页
英文摘要	第10-12页
第一章 绪论	第12-16页
·选题的目的及意义	第12-13页
·国内外研究概况	第13-14页
·国外研究综述	第13-14页
·国内研究综述	第14页
·论文研究思路和主要内容	第14-16页
第二章 证券市场风险	第16-22页
·风险与金融风险	第16-17页
·金融市场风险管理	第17页
·证券市场风险类别及其特征	第17-21页
·系统风险	第18-19页
·非系统风险	第19-20页
·证券市场风险的特征	第20-21页
·证券市场风险度量的传统办法	第21-22页
第三章 风险价值VaR	第22-26页
·VaR的定义	第22-23页
·VaR的三个要素	第23页
·VaR计算的基本原理和一般步骤	第23-24页
·VaR的计算方法	第24-26页
第四章 实证分析	第26-45页
·股指收益率序列的特性	第26-31页
·我国股票市场VaR的GARCH类模型分析	第31-35页
·EWMA算法计算VaR及其改进方法	第35-39页
·引入核估计的历史模拟法	第39-40页
·上述VaR计算方法的比较研究	第40-45页
参考文献	第45-47页
致谢	第47-48页
学位论文评阅及答辩情况表	第48页