中国黄金期货价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究期货市场价格发现功能的意义 | 第7-9页 |
| ·期货市场建立的初衷和作用 | 第7-8页 |
| ·研究期货市场价格发现功能的意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究状况综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状综述 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路与结构安排 | 第14-16页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 期货市场价格发现功能的理论研究 | 第16-23页 |
| ·价格发现功能的理论模型 | 第16-19页 |
| ·持有成本理论与价格发现 | 第16-17页 |
| ·仓储理论与价格发现 | 第17-19页 |
| ·预期理论与价格发现 | 第19页 |
| ·期货交易的特点与价格发现 | 第19-23页 |
| 第三章 期货市场价格发现功能的实证研究方法 | 第23-32页 |
| ·平稳性检验 | 第23-25页 |
| ·向量自回归模型 | 第25-26页 |
| ·协整性检验 | 第26-29页 |
| ·协整关系的Johansen检验 | 第27-29页 |
| ·向量误差修正模型 | 第29-30页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第31-32页 |
| 第四章 黄金期货价格发现功能的实证研究 | 第32-54页 |
| ·数据的选取与处理 | 第32-33页 |
| ·数据的选取 | 第32页 |
| ·数据的处理 | 第32-33页 |
| ·价格发现功能的实证研究 | 第33-35页 |
| ·所选取数据的统计特征 | 第33-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·VAR模型的建立 | 第35-50页 |
| ·协整性检验 | 第38-39页 |
| ·向量误差修正模型 | 第39-41页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应分解 | 第42-48页 |
| ·方差分解 | 第48-50页 |
| ·基于实证研究结果的我国黄金期货价格发现功能分析 | 第50-54页 |
| ·我国黄金期货价格发现功能的现状 | 第51页 |
| ·影响我国黄金期货价格发现功能发挥的因素 | 第51-52页 |
| ·促进我国黄金期货价格发现功能发挥的政策建议 | 第52-54页 |
| 第五章 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
