基于期权—期货平价理论的股指期权套利研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究对象 | 第8-11页 |
| ·股指期货与股指期权合约 | 第8-9页 |
| ·股指期货与股指期权市场 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| 第二章 股指期货与期权领域研究综述 | 第13-21页 |
| ·关于股指期货与期权合约的研究 | 第13页 |
| ·股指期货与期权定价理论概述 | 第13-17页 |
| ·股指期货定价模型 | 第13-15页 |
| ·股指期权定价理论 | 第15页 |
| ·期权与期货平价理论 | 第15-17页 |
| ·股指期货与期权套利交易研究 | 第17-21页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内研究概述 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货与期权市场套利空间与套利利润 | 第21-33页 |
| ·市场有效性假设 | 第21页 |
| ·套利策略分析 | 第21-23页 |
| ·股指期权合约交易的基本策略 | 第21-22页 |
| ·股指期权交易的组合策略 | 第22-23页 |
| ·持有到期策略与提前平仓策略 | 第23页 |
| ·建立无套利区间 | 第23-29页 |
| ·跨市场套利 | 第24-27页 |
| ·股指期权市场套利 | 第27-29页 |
| ·套利利润的影响因素 | 第29-33页 |
| ·交易成本 | 第29-31页 |
| ·套利空间的影响因素 | 第31-32页 |
| ·套利利润的日内效应 | 第32-33页 |
| 第四章 股指期货与期权套利交易实证分析 | 第33-45页 |
| ·数据来源 | 第33页 |
| ·跨市场套利数据统计分析 | 第33-36页 |
| ·三类交易成本假设 | 第33-34页 |
| ·基本统计分析 | 第34-36页 |
| ·持有到期策略下的跨市场套利 | 第36-41页 |
| ·套利组合次数与套利利润的日内分布 | 第36-38页 |
| ·实证检验结果 | 第38-41页 |
| ·提前平仓策略下的套利检验 | 第41-43页 |
| ·套利空间影响因素的回归结果 | 第43-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
