| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外股指波动研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内股指波动研究现状 | 第16-19页 |
| ·对现有文献的简单评述 | 第19-20页 |
| ·本文研究内容与框架 | 第20-21页 |
| ·本文特色与创新 | 第21-22页 |
| 第2章 不同频率股指数据影响股指波动理论研究 | 第22-28页 |
| ·股指波动的定义、分析方法及数据频率选取问题 | 第22-24页 |
| ·股指波动的定义 | 第22页 |
| ·股指波动分析方法 | 第22-24页 |
| ·股指波动分析的数据频率选取问题 | 第24页 |
| ·技术分析视角下不同频率数据影响股指波动理论分析 | 第24-25页 |
| ·基本分析视角下不同频率数据影响股指波动理论分析 | 第25-28页 |
| ·宏观经济影响股指波动理论分析 | 第26-27页 |
| ·不同频率宏观经济数据影响股指波动理论分析 | 第27-28页 |
| 第3章 技术分析视角下不同频率数据上证综指波动比较研究 | 第28-38页 |
| ·数据说明及模型简介 | 第28-29页 |
| ·不同频率上证综指收益率基本统计量的比较 | 第29-31页 |
| ·不同频率上证综指波动规律比较实证分析 | 第31-36页 |
| ·相关检验 | 第31-33页 |
| ·GARCH 模型拟合比较研究 | 第33-34页 |
| ·GARCH-M 模型拟合比较研究 | 第34-35页 |
| ·TARCH 模型拟合比较研究 | 第35-36页 |
| ·不同频率数据下实证分析结果的比较 | 第36-38页 |
| 第4章 基本分析视角下不同频率宏观经济数据影响上证综指波动比较研究 | 第38-49页 |
| ·变量与数据说明 | 第38-39页 |
| ·实证方法简介 | 第39-41页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| ·不同频率数据下宏观经济影响上证综指波动的实证分析 | 第41-47页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-45页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第45-47页 |
| ·不同频率数据下实证分析结果的比较 | 第47-49页 |
| 第5章 结论与建议 | 第49-54页 |
| ·研究主要结论 | 第49-50页 |
| ·技术分析视角下的主要结论 | 第49页 |
| ·基本分析视角下的主要结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-53页 |
| ·投资者视角下的建议 | 第50-51页 |
| ·监管者视角下的建议 | 第51-52页 |
| ·政府视角下的建议 | 第52-53页 |
| ·进一步研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学位论文目录 | 第59页 |
