不完全市场下连续时间投资组合研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| §1.1 投资组合研究的背景 | 第7页 |
| §1.2 投资组合研究的历史与现状 | 第7-9页 |
| §1.3 本文的研究内容与方法 | 第9-10页 |
| 第二章 基础知识 | 第10-21页 |
| §2.1 投资组合基本概念 | 第10-12页 |
| §2.2 离散参数鞅 | 第12-14页 |
| §2.3 布朗运动 | 第14-16页 |
| §2.4 连续时间鞅 | 第16-18页 |
| §2.5 一般市场模型 | 第18-21页 |
| 第三章 连续时间投资组合模型 | 第21-25页 |
| §3.1 问题提出 | 第21页 |
| §3.2 财富过程 | 第21-23页 |
| §3.3 模型建立 | 第23-25页 |
| 第四章 完全市场模型 | 第25-31页 |
| §4.1 模型建立 | 第25-26页 |
| §4.2 模型求解 | 第26-31页 |
| 第五章 不完全市场的转化 | 第31-37页 |
| §5.1 虚拟股票方法 | 第31-34页 |
| §5.2 压缩方法 | 第34-37页 |
| 第六章 不完全市场模型 | 第37-45页 |
| §6.1 模型建立 | 第37-38页 |
| §6.2 市场转化 | 第38-40页 |
| §6.3 模型求解 | 第40-42页 |
| §6.4 算例分析 | 第42-45页 |
| 第七章 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 论文及科研情况 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
