| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-27页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第15-18页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-18页 |
| ·文献综述和研究内容 | 第18-23页 |
| ·文献综述 | 第18-22页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第23页 |
| ·研究方法 | 第23页 |
| ·技术路线 | 第23页 |
| ·解决的关键问题和创新之处 | 第23-27页 |
| ·解决的关键问题 | 第23页 |
| ·本研究的创新之处 | 第23-27页 |
| 第二章 风险最小化投资组合模型风险取值范围的研究 | 第27-37页 |
| ·风险最小化投资组合模型风险取值范围的研究 | 第27-32页 |
| ·问题描述 | 第27-28页 |
| ·σ_*~2 的取值范围 | 第28-32页 |
| ·σ_*~2 的上界 | 第28-31页 |
| ·σ_*~2 的下界 | 第31-32页 |
| ·风险最小化等权投资组合模型风险取值范围的研究 | 第32-36页 |
| ·问题描述 | 第32-33页 |
| ·σ_A~2 的取值范围 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 风险最小化等权投资组合有效性研究 | 第37-47页 |
| ·风险最小化等权投资组合有效性定义 | 第37页 |
| ·风险最小化等权投资组合为最优投资组合的几个充分必要条件 | 第37-43页 |
| ·定理的证明 | 第37-41页 |
| ·数值算例 | 第41-43页 |
| ·风险最小化等权投资组合与简单加权投资组合的比较 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 求解投资组合非负投资比例系数的研究 | 第47-62页 |
| ·罚函数法（外点法）在求解最小风险投资组合非负比例系数的应用 | 第47-51页 |
| ·最小风险投资组合模型的建立 | 第47页 |
| ·罚函数法（外点法） | 第47-49页 |
| ·罚函数法（外点法）基本思想 | 第48-49页 |
| ·罚函数法（外点法）计算步骤 | 第49页 |
| ·数值算例 | 第49-51页 |
| ·基于模糊遗传算法的自融资有效投资组合研究 | 第51-56页 |
| ·自融资有效投资组合模型的建立 | 第51-52页 |
| ·模糊遗传算法 | 第52-53页 |
| ·模糊遗传算法基本思想 | 第52-53页 |
| ·模糊遗传算法计算步骤 | 第53页 |
| ·数值算例 | 第53-56页 |
| ·基于分目标乘除法的带有投资比例界定的混合双目标投资组合研究 | 第56-60页 |
| ·带有投资比例界定的混合双目标投资组合模型的建立 | 第56-57页 |
| ·分目标乘除法 | 第57-58页 |
| ·分目标乘除法基本思想 | 第57页 |
| ·分目标乘除法计算步骤 | 第57-58页 |
| ·数值算例 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 基于区间规划的投资组合模型的研究 | 第62-80页 |
| ·问题描述 | 第63-65页 |
| ·有关区间数的符号和定义 | 第63-64页 |
| ·关于投资组合选择模型的一些符号 | 第64-65页 |
| ·一类基于区间数的投资组合选择模型的研究 | 第65-69页 |
| ·乐观、悲观、折衷三种投资组合模型的建立 | 第65-67页 |
| ·数值算例 | 第67-69页 |
| ·基于最短距离法的区间规划投资组合模型研究 | 第69-76页 |
| ·区间数多目标极小化投资组合模型的建立 | 第70-72页 |
| ·最短距离法 | 第72-73页 |
| ·最短距离法基本思想 | 第72-73页 |
| ·最短距离法计算步骤 | 第73页 |
| ·数值算例 | 第73-76页 |
| ·基于区间不等式满意指数的投资组合模型研究 | 第76-79页 |
| ·基于区间不等式满意指数的投资选择模型的建立 | 第76-77页 |
| ·数值算例 | 第77-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 第六章 基于可能性理论的单目标投资组合模型的研究 | 第80-98页 |
| ·可能性均值、方差、协方差的介绍和模型建立 | 第80-81页 |
| ·符号介绍 | 第80-81页 |
| ·基本模型的建立 | 第81页 |
| ·基于最大效用函数的投资组合模型的研究 | 第81-91页 |
| ·最大效用投资组合模型的建立 | 第81-86页 |
| ·上可能性和下可能性均值、方差和协方差 | 第82-83页 |
| ·可能性均值-方差最大效用投资组合模型 | 第83-86页 |
| ·乘子法 | 第86-88页 |
| ·乘子法基本思想 | 第86-87页 |
| ·乘子法计算步骤 | 第87-88页 |
| ·数值算例 | 第88-91页 |
| ·基于LEMKE算法的投资组合模型的研究 | 第91-96页 |
| ·带有借贷的投资组合模型的建立 | 第91页 |
| ·LEMKE算法 | 第91-94页 |
| ·LEMKE算法基本思想 | 第92-94页 |
| ·LEMKE算法计算步骤 | 第94页 |
| ·数值算例 | 第94-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 第七章 基于可能性理论的极小化双目标投资组合模型的研究 | 第98-114页 |
| ·基于极大模理想点法的投资组合模型的研究 | 第98-103页 |
| ·双目标模糊线性极小化投资组合模型的建立 | 第98-99页 |
| ·极大模理想点法 | 第99-101页 |
| ·极大模理想点法基本思想 | 第99-100页 |
| ·极大模理想点法计算步骤 | 第100-101页 |
| ·数值算例 | 第101-103页 |
| ·基于逐步宽容法的投资组合模型的研究 | 第103-112页 |
| ·基于可能性理论的双目标线性极小化模型的建立 | 第103-106页 |
| ·逐步宽容法 | 第106-108页 |
| ·逐步宽容法基本思想 | 第107页 |
| ·逐步宽容法计算步骤 | 第107-108页 |
| ·数值算例 | 第108-112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 第八章 基于可能性理论的混合双目标投资组合模型的研究 | 第114-137页 |
| ·基于模糊两阶段法的投资组合模型的研究 | 第114-121页 |
| ·带有无风险资产投资的混合双目标线性模型的建立 | 第114-116页 |
| ·模糊两阶段法 | 第116-118页 |
| ·模糊两阶段法基本思想 | 第116-117页 |
| ·模糊两阶段法计算步骤 | 第117-118页 |
| ·数值算例 | 第118-121页 |
| ·基于阈值约束法的投资组合模型的研究 | 第121-130页 |
| ·带有交易费用的混合双目标非线性模型的建立 | 第121-123页 |
| ·阈值约束法 | 第123-124页 |
| ·阈值约束法基本思想 | 第123页 |
| ·阈值约束法计算步骤 | 第123-124页 |
| ·数值算例 | 第124-130页 |
| ·基于线性功效函数法的投资组合模型的研究 | 第130-136页 |
| ·带有投资比例系数界定的混合双目标线性模型的建立 | 第130-131页 |
| ·线性功效函数法 | 第131-133页 |
| ·线性功效函数法基本思想 | 第132-133页 |
| ·线性功效函数法计算步骤 | 第133页 |
| ·数值算例 | 第133-136页 |
| ·本章小结 | 第136-137页 |
| 结论与展望 | 第137-142页 |
| 参考文献 | 第142-151页 |
| 附录 | 第151-155页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第155-158页 |
| 致谢 | 第158页 |
